اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش کامل شاخص میانگین جهت‌دار

تشخیص قدرت روند قیمت یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گری باید برای فعالیت در بازارهای مالی —از بازار سنتی سهام و فارکس گرفته تا فضای نوپای ارزهای دیجیتال— بیاموزد. در پاسخ به این نیاز، اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار، به‌عنوان ابزاری تخصصی برای سنجش قدرت روند (نه جهت آن)، جایگاه ویژه‌ای در میان تحلیل‌گران تکنیکال پیدا کرده‌ست. این اندیکاتور، بدون درگیرشدن با مسیر صعودی یا نزولی قیمت، به شما می‌گوید که آیا بازار در حال شکل‌دادن یک روند قدرتمند است یا در وضعیت خنثی قرار دارد.

اهمیت اندیکاتور ADX در این است که با استفاده از آن، معامله‌گران می‌توانند بازارهای مناسب برای اجرای استراتژی‌های مختلف را از بازارهای ضعیف و پرریسک تفکیک کرده و از ورود اشتباه به پوزیشن‌های معاملاتی جلوگیری کنند. این شاخص در تحلیل تکنیکال بازارهای ارز دیجیتال، فارکس و بورس به‌طور گسترده استفاده می‌شود و به‌طور خاص برای کسانی که به دنبال بهینه‌سازی استراتژی‌های ورود و خروج هستند، ابزاری بسیار ارزشمند به‌شمار می‌رود. در این مقاله از بلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، با آموزش کامل اندیکاتور ADX، از مفاهیم پایه تا کاربردهای پیشرفته آن آشنا خواهید شد.

مروری بر تاریخچه توسعه اندیکاتور ADX 

شاخص میانگین جهت‌دار (adx indicator) که به‌اختصار اندیکاتور ADX نامیده می‌شود، توسط جی. ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.)، تحلیلگر تکنیکال مشهور، توسعه یافت و برای اولین بار در کتاب مهم او در سال ۱۹۷۸ با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» (New Concepts In Technical Trading Systems) معرفی شد. جالب است بدانید وایلدر خالق چندین اندیکاتور پرکاربرد دیگر از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین محدوده واقعی (ATR) و پارابولیک سار (Parabolic SAR) نیز هست.  

فلسفه اصلی وایلدر برای خلق این اندیکاتور این بود که اندازه‌گیری قدرت یک روند در بازار، از شناسایی جهت آن به‌تنهایی حیاتی‌تر است. ADX اولین اندیکاتوری بود که به‌طور خاص برای کمی‌سازی این ایده طراحی شد و به‌سرعت به دلیل کاربرد عملی خود در ارزیابی استحکام روند، در میان معامله‌گران محبوبیت یافت. اگرچه این شاخص در ابتدا برای سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ (swing trading) در معاملات آتی کالاها طراحی شده بود، اما adx indicator توانست کارایی خود را در هر ابزار مالی و بازه زمانی اثبات کند.  

معنی واژه ADX و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

در حقیقت، اندیکاتور ADX مخفف Average Directional Index به‌معنای شاخص میانگین جهت‌دار است. کاربرد اصلی آن در تحلیل تکنیکال، کمی‌سازی عینی قدرت روند قیمت یک دارایی است و به معامله‌گران در تشخیص این‌که آیا بازار در یک فاز روند قوی (صعودی یا نزولی) قرار دارد یا در یک وضعیت خنثی و بدون روند، کمک می‌کند. 

پل کهکشانی او ام پی فینکس

دیگه نیازی نیست رمزارزهات رو نقد کنی! پل کهکشانی اوام‌پی فینکس، از رمزارزات کم می‌کنه و تراکنش ریالی انجام می‌ده

همین حالا سفارش بده

بعد از شناسایی روندهای قوی، معامله‌گران با کمک ADX، ریسک‌های موجود را با اجتناب از شکست‌های ضعیف یا کاذب کاهش داده و پتانسیل سود خود را با همسوکردن معاملات با شتاب بازار افزایش می‌دهند. این امر به ویژه در بازارهای پویا مانند ارزهای دیجیتال ارزشمند است. 

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور ADX

اندیکاتور adx از سه خط متمایز تشکیل شده‌است که در کنار هم، دیدگاهی جامع از قدرت روند را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند:  

۱. خط Average Directional Index یا ADX: این خط اصلی، که معمولاً به‌صورت یک خط توپُر یا پررنگ‌تر از سایر خطوط نمایش داده می‌شود، قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند. و مقدار آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. مقادیر بالاتر این خط نشان‌دهنده وجود یک روند قوی‌تر است، صرف‌نظر از این‌که روند صعودی باشد یا نزولی.  

۲. خط Positive Directional Indicator یا  DI+: این خط قدرت حرکت قیمت رو به بالا (فشار خرید) یا حرکت جهت‌دار مثبت (DM+) را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که خط DI+ بالاتر از خط DI- باشد، نشان‌دهنده آن است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و بازار در یک روند صعودی قرار گرفته‌است.  

۳. خط Negative Directional Indicator یا  DI-: این خط قدرت حرکت قیمت رو به پایین (فشار فروش) یا حرکت جهت‌دار منفی (DM-) را اندازه‌گیری می‌کند. برعکس مورد قبلی، هنگامی که خط DI- بالاتر از خط DI+ باشد، نشان‌دهنده تسلط فروشندگان و قرارگرفتن بازار در یک روند نزولی است.  

آموزش اندیکاتور ADX در تریدینگ ویو و متاتریدر

برای استفاده عملی از adx indicator، آشنایی با نحوه افزودن و مشاهده آن در پلتفرم‌های معاملاتی محبوب ضروری است.

افزودن ADX در تریدینگ ویو (TradingView): 

در پلتفرم تریدینگ ویو، adx indicator به‌راحتی در بخش «Indicators» در دسترس است. کاربران می‌توانند عبارت «ADX» یا «Average Directional Index» را جستجو کرده و آن را به نمودار خود اضافه کنند. این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض با دوره زمانی ۱۴ نمایش داده می‌شود. تریدینگ ویو امکان سفارشی‌سازی تنظیمات مختلف ADX از جمله طول DM (دوره برای حرکات جهت‌دار)، هموارسازی ADX و نوع میانگین متحرک مورد استفاده برای هموارسازی را ارائه می‌کند. بسیاری از اسکریپت‌ها نیز خطوط ADX کدگذاری‌شده با رنگ و سطوح آستانه قابل‌تنظیم (مانند ۲۵، ۴۰، ۶۰) را برای وضوح بصری بیشتر، فراهم می‌کنند.  

یکی از کاربردهای حرفه‌ای اندیکاتور ADX، بررسی قدرت روند در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو است. بسیاری از معامله‌گران از این شاخص به‌عنوان معیاری برای ارزیابی وضعیت کلی بازارهای جهانی استفاده می‌کنند. با اضافه‌‌کردن ADX به نمودار شاخص دلار، می‌توان تحلیل دقیق‌تری از شدت حرکات صعودی یا نزولی در دلار آمریکا به‌دست آورد و درک بهتری از تأثیر آن بر جفت‌ارزها یا حتی بازار رمزارزها داشت. این نوع ترکیب ابزارها، به‌ویژه در پلتفرمی مانند تریدینگ ویو که امکان شخصی‌سازی و مقایسه چند نمودار به‌صورت هم‌زمان را می‌دهد، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌های درست و استراتژیک‌تری اتخاذ کنند.

افزودن ADX در متاتریدر (MT4/MT5):

برای اضافه‌کردن اندیکاتور adx در متاتریدر ۴ (MT4) و ۵ (MT5) کاربران معمولاً مسیر زیر را دنبال می‌کنند:

کاربرانی که تمایل دارند این شاخص را به‌صورت دستی نصب کنند، می‌توانند فرایند دانلود اندیکاتور ADX برای متاتریدر ۴ را از منابع معتبر مانند اندیکاتور ADX فراچارت انجام دهند.

آموزش کامل استفاده از اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

در این بخش از آموزش کامل اندیکاتور adx، راهنمای دقیقی در مورد نحوه تفسیر و استفاده مؤثر از اندیکاتور adx در تحلیل تکنیکال را به شما ارائه می‌دهیم.

تفسیر عدد ADX در معاملات (روند قوی، ضعیف یا بدون روند)

مقدار خط ADX، که بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است، نشانه‌ای واضح از قدرت روند است. به این ترتیب که:

• ۰-۲۰ : روند ضعیف یا بدون روند: مقادیر زیر ۲۰ عموماً نشان‌دهنده یک بازار ضعیف، بدون روند یا خنثی است. در این محدوده، استراتژی‌های پیروی از روند اثرگذاری کمتری دارند و استراتژی‌های مبتنی بر بازارهای رنج ممکن است مناسب‌تر باشند.  
• ۲۰-۲۵: احتمال شکل‌گیری روند / منطقه خنثی: این محدوده اغلب به‌عنوان یک منطقه گذار در نظر گرفته می‌شود که در آن ممکن است یک روند در حال شکل‌گیری باشد، اما تأیید لازم را ندارد. به‌طور خلاصه، عبور ADX از بالای ۲۰ می‌تواند نشان‌دهنده یک روند در حال ظهور باشد.  
• ۲۵-۵۰: روند قوی: مقدار ADX بالای ۲۵ عمدتاً به‌عنوان تأیید یک روند قوی و واقعی پذیرفته شده‌است که محیطی مطلوب برای استراتژی‌های پیروی از روند فراهم می‌کند.  
• ۵۰-۷۵: روند بسیار قوی / مستحکم: مقادیر در این محدوده نشان‌دهنده یک روند مستحکم یا بسیار قوی است.  
• ۷۵-۱۰۰: روند فوق‌العاده قوی: مقادیر ADX بالای ۷۵ نشان‌دهنده یک روند فوق‌العاده قدرتمند است. در نظر داشته‌باشید که این وضعیت به‌ندرت اتفاق میفتد و بسیاری از کارشناسان مقادیر بالای ۴۰ یا ۵۰ را نشان‌دهنده یک روند «افراطی» یا «وضعیت اشباع» تلقی می‌کنند که احتمالاً نشانه‌ای از یک برگشت قریب‌الوقوع است.  

شیب خط ADX: علاوه‌بر موارد فوق، جهت خط ADX نیز بسیار مهم است: یک ADX صعودی نشان‌دهنده آن است که روند (چه صعودی و چه نزولی) در حال قدرت‌گرفتن است، درحالی‌که یک ADX نزولی نشان می‌دهد که روند در حال ازدست‌دادن شتاب یا قدرت خود است. به عبارت دیگر، شیب تندتر نشان‌دهنده روندی قوی‌تر است.  

تفاوت ADX با سایر اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند 

تفاوت اصلی adx indicator با دیگر شاخص‌های پیروی از روند، در ماهیت آن نهفته است؛ این شاخص به‌جای صعودی یا نزولی بودن روند، تنها قدرت آن را اندازه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که سایر اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند، مانند میانگین‌های متحرک (MAs) یا MACD، به‌صراحت سیگنال‌های جهت‌دار را از طریق تشکیل تقاطع‌ها یا موقعیت خود نسبت به خط صفر ارائه می‌دهند. به‌همین دلیل، می‌توان از آن برای فیلترکردن سیگنال‌های کاذب و جلوگیری از معاملات در بازارهای بدون روند استفاده کرد. 

تنظیمات پیشنهادی اندیکاتور ADX برای معامله‌گران

تنظیمات پیش‌فرض برای آموزش کامل اندیکاتور adx معمولاً ۱۴ دوره است. این دوره ۱۴ روزه، کاربرد گسترده‌ای دارد و دیدگاهی متعادل از قدرت روند به شما ارائه می‌دهد. با‌این‌وجود، معامله‌گران می‌توانند این تنظیمات را بر اساس سبک معاملاتی و نوسانات دارایی مورد نظر خود تغییر دهند.  

• دوره‌های کوتاه‌تر (مثلاً ۲-۱۰): طول ADX کوتاه‌تر (مثلاً ADX Length = 2) می‌تواند سطح پاسخ‌گویی اندیکاتور را افزایش و علائم اولیه شتاب روند را تشخیص دهد، هرچند ممکن است نویز یا سیگنال‌های کاذب بیشتری نیز تولید کند. این سطوح بیشتر مورد توجه معامله‌گران روزانه یا اسکالپرها قرار دارند.  
• دوره‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰+): در دوره‌های طولانی‌تر، خط ADX هموارتری ارائه می‌شود، نوسانات شدید کاهش می‌یابد و شاخص بیشتر و بر روندهای بلندمدت‌تر تمرکز می‌کند، اما تأخیر بیشتری را نیز به همراه دارد. این مقادیر برای سوئینگ تریدرها مناسب است.  

بسیاری از پلتفرم‌ها امکان سفارشی‌سازی سطوح آستانه (مثلاً ۲۰، ۲۵، ۴۰، ۵۰، ۶۰) را فراهم می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند هشدارها را بر اساس این سطوح تنظیم کنند تا روندهای قوی، کاهش مومنتوم یا فرصت‌های خروج احتمالی را شناسایی کنند. 

استراتژی اندیکاتور ADX برای معامله‌گران

آموزش اندیکاتور ADX زمانی ارزشمندتر می‌شود که بتوان آن را در قالب یک استراتژی عملیاتی به‌کار گرفت. معامله‌گران با استفاده از ADX می‌توانند تشخیص دهند که آیا بازار در شرایط مناسب برای اجرای استراتژی‌های دنبال‌کننده روند قرار دارد یا خیر؛ سپس بر اساس آن، نقاط ورود و خروج بهینه‌تری تعیین کنند. در این بخش به بررسی کاربردهای مختلف adx strategy خواهیم پرداخت.

نقش‌های مکمل: ترکیب ADX با اندیکاتورهای دیگر (مثل RSI، MACD، EMA)

بسیاری از اندیکاتورها سیگنال‌های مختلف خرید یا فروش  ارائه می‌دهند، اما ADX لایه‌ای از اطمینان را به آن سیگنال‌ها اضافه می‌کند. یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های ADX، استفاده همزمان آن با اندیکاتور RSI برای تشخیص اشباع خرید/فروش و MACD یا میانگین متحرک نمایی (EMA) برای تأیید روند است:

ADX در مقابل RSI: می‌دانیم که شاخص قدرت نسبی (RSI) شتاب حرکات قیمت یک دارایی را اندازه‌گیری کرده و شرایط اشباع خرید/فروش را شناسایی می‌کند، ولی ADX صرفاً بر قدرت روند تمرکز دارد. ترکیب این دو به‌ بهترین وجه به شناسایی وجود و قدرت روند و تعیین نقاط ورود/خروج احتمالی با توجه به شرایط اشباع در یک روند کمک می‌کند. برای مثال، اگر ADX یک روند صعودی قوی را نشان دهد و همچنان با قدرت در موضع خود بماند، افت موقت RSI به منطقه اشباع فروش (زیر ۳۰) ممکن است فرصت خرید را فراهم کند.  

ADX در مقابل MACD: اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) از طریق رابطه بین خطوط و هیستوگرام خود، نگرشی در مورد شتاب و جهت روند ارائه می‌دهد. با توجه به ماهیت تاخیری MACD، اندیکاتور میانگین جهت‌دار می‌تواند با تأیید اینکه روند نشان‌داده‌شده توسط MACD از قدرت کافی برخوردار هست یا خیر، سیگنال‌های MACD را تقویت کند. مثلاً، اگر ADX بالای ۲۵ باشد و MACD نیز تقاطع صعودی داشته‌باشد، یک سیگنال خرید تأییدشده صادر می‌شود.

ADX در مقابل بولینگر باندز: اندیکاتور بولینگر باند نوسان‌پذیری را اندازه‌گیری و کانال‌های قیمتی را تعریف می‌کند. در همین حال، adx indicator قدرت روند را در داخل یا خارج از باندها کمی‌سازی کرده و می‌تواند به تأیید نقاط شکست احتمالی در فازهای تحکیم قیمت کمک کند.  

ADX در مقابل نوسان‌گرها (مانند استوکاستیک): نوسان‌گرهایی مانند اندیکاتور استوکاستیک عمدتاً برای بازارهای رنج طراحی شده‌اند و شرایط اشباع خرید/فروش را نشان می‌دهند. ترکیب ADX با نوسان‌گری مانند استوکاستیک می‌تواند به شکل قابل‌توجهی کیفیت تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را بهبود ببخشد؛ چرا که این دو شاخص از دو دیدگاه متفاوت بازار را تحلیل می‌کنند: ADX قدرت روند را می‌سنجد، درحالی‌که استوکاستیک نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند.

استراتژی معاملاتی با تقاطع خطوط DI+ و DI-

تعامل بین خطوط DI+ و DI-، همراه با خط ADX، یک استراتژی معاملاتی قدرتمند را تشکیل می‌دهد. برای مثال، یک سیگنال صعودی زمانی تولید می‌شود که خط DI+ از بالای خط DI- عبور کند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که خریداران در حال به‌دست‌گرفتن کنترل بازار هستند. این سیگنال زمانی قابل‌اعتمادتر می‌شود که خط ADX به‌طور هم‌زمان بالاتر از یک آستانه خاص، معمولاً ۲۵، باشد که وجود یک روند قوی را تأیید می‌کند. برخی استراتژی‌ها پیشنهاد می‌کنند برای خریدهای با اطمینان بالا، منتظر بمانید تا ADX در محدوده بسیار قوی مثلاً بالای ۴۰ قرار گیرد.  

برعکس، یک سیگنال نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط DI- از بالای خط DI+ عبور کند. در این شرایط نیز، این سیگنال زمانی تقویت می‌شود که خط ADX بالاتر از سطح ۲۵ باشد. نکته مهم دیگر این است که جدایی خطوط DI + و DI-، همراه با ADX صعودی، نشان‌دهنده تقویت روند است. هنگامی که این خطوط همگرا می‌شوند و ADX افت می‌کند، نشانه‌ای از تضعیف روند است. این تقاطع‌ها، به ویژه هنگامی که با قدرت ADX تأیید شوند، می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود و خروج احتمالی تلقی شوند. 

چگونه ADX را در معاملات اسکالپ، روزانه و سوینگ به‌کار بگیریم؟

در استراتژی‌های اسکالپ و معاملات روزانه، استفاده از ADX با تنظیمات خاص می‌تواند بهینه‌سازی شود. به دلیل ماهیت تأخیری ADX، کاربرد آن در اسکالپینگ محدود است، اما با تنظیم دوره‌‌های کوتاه، می‌توان نشانه‌های اولیه از تغییر مومنتوم قیمت را دریافت کرد. در معاملات روزانه، ADX ابزار ارزشمندی برای تشخیص روندهای قوی (با مقادیر بالای ۲۵) و تأیید شکست سطوح مقاومتی/حمایتی مهم محسوب می‌شود. همچنین، معامله‌گران می‌توانند بسته به شرایط ADX در تایم‌فریم‌های بالاتر، به تایم‌فریم‌های پایین‌تر سوئیچ کنند تا فرصت‌های مناسب‌تری بیابند.

در معاملات نوسانی و موقعیتی، ADX به تشخیص پایداری روندها و زمان مناسب ورود و خروج کمک می‌کند. سوئینگ تریدرها از ADX برای شناسایی روندهای باثبات چند روزه یا چند هفته‌ای استفاده می‌کنند؛ مقادیر در حال افزایش ADX، نشانه‌ای از ادامه روند و تعادل عرضه و تقاضا است. همچنین، این شاخص به شناسایی نقاط ضعف روند یا احتمال برگشت آن کمک می‌کند. 

نکات کلیدی در استفاده از اندیکاتور ADX: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

این بخش به بررسی نقاط قوت و ضعف تحلیل اندیکاتور adx در معاملات مختلف می‌پردازد.

مزایای شاخص ADX در تشخیص قدرت روند

• کمی‌سازی قدرت روند: مزیت اصلی ADX توانایی آن در کمی‌سازی عینی قدرت یک روند در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ است. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از معامله در روندهای ضعیف با پتانسیل سود کم و ریسک نوسانات شدید اجتناب کنند.  
• اندازه‌گیری غیرجهت‌دار: اندازه‌گیری قدرت روند، فارغ از جهت آن، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارزیابی یکسانی را برای روندهای صعودی و نزولی به کار ببرند.  
• تطبیق‌پذیری در بازارها و بازه‌های زمانی مختلف: ADX برای طیف وسیعی از ابزارهای مالی، از جمله سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال، قابل‌استفاده است و می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف به کار گرفته شود.  
• تقویت سایر اندیکاتورها: ADX به‌عنوان یک فیلتر یا ابزار تأیید عالی برای سیگنال‌های تولیدشده توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک عمل می‌کند.  
• شناسایی بازارهای رنج: مقادیر اندک ADX، به‌وضوح نشان‌دهنده یک بازار بدون روند یا خنثی است، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های مناسب‌تری اتخاذ کنند.  

معایب احتمالی و سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج

• اندیکاتور دارای تاخیر: محدودیت قابل‌توجه ADX، ماهیت تأخیری آن است. این شاخص، روندها را پس از شکل‌گیری تأیید می‌کند، به این معنی که معامله‌گران ممکن است بخش اولیه یک حرکت قوی را از دست بدهند. ضمن این‌که، ADX قدرت پیش‌بینی ندارد.  
• عدم ارائه اطلاعات جهت‌دار به تنهایی: برای رسیدن به یک دیدگاه جهت‌دار از حرکات بازار و سیگنال‌های خرید/فروش قابل‌اطمینان، باید adx indicator را با سایر اندیکاتورهای جهت‌دار ترکیب کرد.  
• عملکرد ضعیف و سیگنال‌های کاذب در بازارهای رنج: ADX در بازارهای پرنوسان یا رنج عملکرد ضعیفی دارد.  
• دشواری در تعیین پایان روند: استفاده از این شاخص برای تعیین دقیق زمان پایان یا برگشت روند دشوار است.  
• عدم ارائه نشانه‌های خروج: این اندیکاتور نشانه خاصی برای قراردادن حد ضرر یا حد سود ارائه نمی‌دهد. برای مدیریت ریسک مؤثر، باید آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت/مقاومت یا ATR ترکیب کرد.  

مکانیزم محاسبه اندیکاتور ADX به زبان ساده

برای درک عمیق‌تر عملکرد اندیکاتور ADX، آشنایی با منطق ریاضی و فرمول محاسبه آن ضروری است. ADX بر پایه محاسبه حرکات جهت‌دار مثبت و منفی (DI+ و DI-) و میانگین‌گیری هموار از تفاوت آن‌ها بنا شده و با عددی بین ۰ تا ۱۰۰، قدرت روند را صرف‌نظر از جهت آن نشان می‌دهد. آشنایی با این فرمول به شما کمک می‌کند تا نحوه واکنش ADX به تغییرات بازار را بهتر تفسیر کرده و سیگنال‌های آن را با دقت بیشتری به کار ببرید.

نگاهی ساده به محاسبات پشت شاخص میانگین جهت‌دار

محاسبه adx شامل چندین مرحله است که بر اساس مفهوم حرکت جهت‌دار (DM) و محدوده واقعی (TR) تعریف شده‌است.  

۱- محاسبه +DM و -DM بر اساس تغییرات قیمتی

•  DM+: زمانی محاسبه می‌شود که (بالاترین قیمت امروز – بالاترین قیمت دیروز) بیشتر از (پایین‌ترین قیمت دیروز – پایین‌ترین قیمت امروز) و مقدار مثبت باشد.
• DM-: زمانی محاسبه می‌شود که (پایین‌ترین قیمت دیروز – پایین‌ترین قیمت امروز) بیشتر از (بالاترین قیمت امروز – بالاترین قیمت دیروز) و مقدار آن مثبت باشد. 
• اگر هیچ یک از شرایط برآورده نشود، DM صفر است.  

۲- محاسبه محدوده واقعی (TR)

برای نرمال‌سازی حرکات جهت‌دار با در نظر گرفتن نوسان‌پذیری استفاده می‌شود. 

•  بالاترین قیمت فعلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی
• بالاترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته‌شدن قبلی
• پایین‌ترین قیمت فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی  

۳- محاسبه اندیکاتورهای جهت‌دار (DI+ و DI-)

با هموارسازی مقادیر DM+ و DM- در یک دوره مشخص (معمولاً ۱۴ دوره) و سپس تقسیم آن‌ها بر محدوده واقعی هموار‌شده به دست آمده و نتیجه در ۱۰۰ ضرب می‌شود.  

 DI = (Smoothed +DM / Smoothed TR) × ۱۰۰  

۴. محاسبه ADX به‌صورت میانگین متحرک نمایی از تفاوت DI+ و DI-

مرحله نهایی به‌صورت یک میانگین متحرک هموارشده (اغلب میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک نسبی) از مقادیر DX در دوره مشخص (معمولاً ۱۴ دوره) محاسبه می‌شود. این هموارسازی دلیل اصلی تأخیر داشتن ADX است.  

فیلتر اندیکاتور ADX برای استفاده در تحلیل‌های شخصی

درحالی‌که محاسبات اصلی برای اندیکاتور میانگین جهت‌دار پیچیده و انجام دستی آن‌ها دشوار است، پلتفرم‌های معاملاتی مدرن این فرآیند را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند و معامله‌گران صرفاً با خطوط رسم‌شده و تفسیر آن‌ها سروکار دارند. برای تحلیل شخصی، تمرکز شما باید بر درک نحوه رفتار خطوط ADX، +DI و DI- نسبت به یکدیگر و سطوح آستانه کلیدی (مانند ۲۰، ۲۵، ۴۰) باشد.

استفاده از آستانه‌های سفارشی و ویژگی‌های هشدار در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو می‌تواند به فیلترکردن نویز و برجسته‌کردن تغییرات قابل‌توجه در قدرت روند کمک کند و تحلیل اندیکاتور adx را برای معامله‌گران فردی کارآمدتر سازد. یا مثلاً با تعریف شرط‌هایی مانند «فقط وقتی ADX بالای ۲۵ است وارد معامله شو»، سیستم‌های شخصی‌سازی‌شده‌ای بسازند که بر اساس استراتژی اندیکاتور ADX عمل کنند.

آیا اندیکاتور ADX برای من مناسب است؟

همانطور که گفتیم، آموزش اندیکاتور ADX، به‌عنوان ابزاری برای سنجش قدرت روند، می‌تواند نقش مهمی در بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما ایفا کند. به عقیده من، شناخت دقیق اندیکاتور ADX علاوه‌بر تشخیص قدرت روند در بازارهای پرنوسانی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس، مسیر تصمیم‌گیری معاملاتی شما را نیز شفاف‌تر می‌کند.

تجربه شخصی و تحلیل داده‌های مختلف موید این واقعی است که استفاده هوشمندانه از ADX، به‌ویژه در کنار سایر اندیکاتورها، می‌تواند کیفیت معاملات را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. امیدوارم این آموزش جامع، شما را در بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی‌تان یاری کرده‌باشد. فراموش نکنید که اگر در مسیر یادگیری هستید و می‌پرسید چگونه تریدر شویم؟ شناخت و استفاده درست از ابزارهایی مانند ADX، یکی از ضروری‌ترین گام‌هایی است که باید برای حرفه‌ای‌شدن در بازارهای مالی بردارید. 

سوالات متداول درباره اندیکاتور ADX