آموزش تحلیل ارز دیجیتالآموزش تحلیل تکنیکال

راهنمای کامل اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو

جشنواره تون پلاس

تابه‌حال شده برای تایید روند بیت کوین به مشکل بخورید؟ یا نتوانید با اطمینان کافی روی روند فعلی معامله باز کنید؟ شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index / ADX) یک اندیکاتور تکنیکال است که با استفاده از میانگین متحرک‌های قیمت، قدرت روند را ارزیابی می‌کند. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌ها، به‌صورت عددی بین ۱ تا ۱۰۰ نمایش داده می‌شود.

پادکست مقاله اندیکاتور ADX در تریدینگ ویو

شما می‌توانید معاملات خود را در مسیر یک روند قوی باز کنید و از این طریق، ریسک موجود را کاهش و سود خود را افزایش دهید. بسیاری از معامله‌گران، شاخص میانگین جهت دار را به‌عنوان کامل‌ترین اندیکاتور روند می‌شناسند، چرا که داده‌های معتبری را در اختیار فرد قرار می‌دهد. از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو، می‌توان برای معامله در هر بازاری اعم از سهام، اوراق بهادار، ای‌تی‌اف‌ها و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، می‌خواهیم ببینیم شاخص میانگین جهت دار (ADX) چیست و چگونه می‌توان با تحلیل آن، به معامله در بازارها پرداخت.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار چیست؟

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار چیست

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو (TradingView) با نماد ADX نمایش داده شده و به‌منظور رسیدن به شناختی کلی از قدرت یک روند استفاده می‌شوند. ایده اصلی در استفاده از شاخص میانگین جهت دار، این است که فرد می‌تواند در بازاری که دارای روند قدرتمندی است، میزان سود خود را افزایش و در عین حال، ریسک موجود را تا حد زیادی کاهش دهد.

اندیکاتور ADX توسط «ولز وایلدر» (Welles Wilder)، مهندس مکانیک و تحلیل‌گر آمریکایی، اختراع شد و در ابتدا در نمودار بازار کالاها کاربرد داشت. اما امروزه معامله‌گران و کارشناسان بازارهای مالی، از این اندیکاتور در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند و هدف اصلی در این بین، شناخت قدرت روند قیمت‌ها است.

شاخص میانگین جهت دار، اندیکاتوری است که به مسیر نزولی یا صعودی قیمت توجهی نکرده و تنها قدرت روند فعلی را نشان می‌دهد. در مفهومی تحت عنوان «سیستم حرکت جهت‌دار» (Directional Movement System) که شاخص ADX جزئی از آن است، دو اندیکاتور DMI مثبت و DMI منفی نیز وجود دارند که قدرت حرکت قیمت در جهات صعودی و نزولی را نشان می‌دهند. اندیکاتور ADX یک خط بوده که بین ارقام صفر تا ۱۰۰ در نمودار حرکت می‌کند و در کنار خود، خطوط DMI را نیز می‌تواند داشته باشد. در تصویر زیر، مقادیر شاخص میانگین جهت دار و قدرت روند مربوط به هر مقدار نمایش داده شده‌اند.

مقادیر اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

نکته مهم این‌جا است که اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو، در نقش یکی از بهترین ابزارهای تشخیص روندهای جدید در بازار رمزارزها به‌شمار می‌آید. البته که این اندیکاتور به شما سیگنال خرید یا فروش نمی‌دهد. به بیان ساده، شاخص ADX با محاسبه قدرت روند، به شما می‌گوید که روند فعلی ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر.

آیا به محاسبه شاخص میانگین جهت دار نیازی داریم؟

اندیکاتور ADX در ارزهای دیجیتال

قبل از پاسخ به این سوال، بهتر است با نحوه محاسبه اندیکاتور ADX آشنا شویم تا تصویر بهتری از شیوه عملکرد آن به‌دست آوریم و تحلیل بازار را با آگاهی کامل‌تری انجام دهیم. در ادامه، مراحل محاسبه شاخص میانگین جهت دار را بررسی می‌کنیم.

  1. حرکت جهت دار مثبت یا DM+ = سقف قیمت فعلی – سقف قیمت قبلی
  2. حرکت جهت دار منفی یا DM- = کف قیمت قبلی – کف قیمت فعلی
  3. حال باید یکی از شاخص‌های DM که مقدار بیشتری دارد را انتخاب کنیم.
  4. سپس مقدار محدوده یا رنج حقیقی (True Range / TR) را با انتخاب یکی از این فرمول‌ها به‌دست می‌آوریم: سقف فعلی – کف فعلی ؛ کف فعلی – قیمت بسته‌شدن آخرین کندل ؛ سقف فعلی – قیمت بسته‌شدن آخرین کندل.
  5. حال باید میانگین ۱۴ دوره‌ای هموار یا تعدیل‌شده (Smoothed 14-period Average) شاخص‌های TR و DM+ و DM- را از این طریق به‌د‌ست آورد:
  • اولین میانگین رنج حقیقی = مجموع اولین ارقام به‌دست آمده برای رنج حقیقی
  • میانگین رنج حقیقی بعدی = اولین میانگین رنج حقیقی – (میانگین رنج حقیقی قبلی تقسیم بر ۱۴) + رنج حقیقی فعلی
  1. حال باید مقادیر DI+ و DI- را از این طریق محاسبه کرد:
  • DI+ = (میانگین هموارشده DI+ تقسیم بر میانگین رنج حقیقی) * ۱۰۰
  • DI- = (میانگین هموارشده -DI تقسیم بر میانگین رنج حقیقی) * ۱۰۰
  1. اکنون می‌توان مقدار شاخص حرکت جهت دار (DMI) را با استفاده از این معادله به‌دست آورد:
  • DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) x 100
  1. در نهایت برای محاسبه اندیکاتور ADX، باید مقدار شاخص جهت دار را برای تمامی ۱۴ دوره مد نظر محاسبه کرد. سپس باید مجموع این چهارده دوره را بر عدد ۱۴ تقسیم کرد تا اولین رقم شاخص ADX به‌دست آید. در ادامه جهت محاسبه اندیکاتور ADX برای ۱۳ دوره دیگر، باید از این فرمول استفاده کرد:
  • اندیکاتور ADX = (مقدار ADX قبلی * ۱۳) + مقدار ADX فعلی) تقسیم بر ۱۴

احتمالاً درک و پیاده‌سازی این محاسبات برای شما هم کار دشواری باشد؛ خبر خوب این‌جا است که اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌های مشابه، تمامی این محاسبات را به‌طور خودکار انجام داده و نیازی نیست که شما درگیر این فرآیندها شوید. در عوض، پیشنهاد می‌شود هنگام تحلیل یک بازار با استفاده از اندیکاتور ADX، دیگر اندیکاتور های تکنیکال نظیر حجم تعادلی (OBV)، مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید.

سیگنال گیری با اندیکاتور ADX

سیگنال گیری با اندیکاتور ADX

هنگامی که اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو به شما نمایش داده می‌شود، دارای دو خط مجزا تحت عنوان اندیکاتورهای جهت‌دار مثبت (DI+) و منفی (DI-) نیز است. به این ترتیب، خط شاخص ADX به شما قدرت روند قیمت را نشان می‌دهد و اندیکاتورهای جهت‌دار مثبت و منفی، مسیر روند مربوطه را مشخص می‌کنند.

هنگامی که رقم اندیکاتور ADX از عدد ۲۵ عبور می‌کند، به این معنی است که روند فعلی از قدرت خوبی برخوردار است؛ به همین شکل، کاهش این شاخص به زیر عدد ۲۰، بازتاب‌کننده یک روند ضعیف در بازار مربوطه است. از این رو، از تقاطع خطوط DI+ و DI- می‌توان سیگنال معاملاتی گرفت. مثلاً، فرض کنید خط DI+ خط DI- را به‌سمت بالا قطع کرده و مقدار اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار، بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ است. مجموع این موارد، معمولاً در قالب سیگنالی برای خرید ارز مربوطه در نظر گرفته می‌شوند.

عملکرد اندیکاتور ADX
نحوه تغییرات قیمت بر اساس عملکرد اندیکاتور ADX و خطوط مثبت و منفی DI

از طرفی دیگر، هنگامی که خط DI- خط DI+ را به‌سمت بالا قطع می‌کند و رقم اندیکاتور ADX بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ است، سیگنالی برای فروش یا بازکردن پوزیشن شورت (Short) محسوب می‌شود.

از تقاطع خطوط اندیکاتور ADX، می‌توان جهت خروج از معاملات و بازار نیز استفاده کرد. مثلاً اگر در حال حاضر یک پوزیشن لانگ (Long) فعال دارید، هنگامی که DI- منفی خط DI+ را به‌سمت بالا قطع کرد، می‌توانید معامله خود را ببندید. حال در صورتی که مقدار اندیکاتور ADX کمتر از ۲۰ بود، به این معنی است که قیمت ارز مربوطه روندی خنثی را تجربه می‌کند و زمان مناسبی برای ورود به یک معامله نیست.

نکته این‌جا است که این تقاطع‌ها، اغلب افراد را گیج می‌کنند و باعث می‌شود معاملات آن‌ها طی یک تغییر روند ناگهانی، وارد ناحیه ضرر شوند. به این شرایط سیگنال اشتباه (False Signal) می‌گویند و اکثر اوقات زمانی اتفاق می‌افتند که اندیکاتور ADX پایین‌تر از عدد ۲۵ قرار دارد. حتی گاهی اوقات، مقدار شاخص میانگین جهت دار از ۲۵ هم عبور می‌کند، اما این حرکت موقتی بوده و همزمان با تغییر روند قیمت، دچار کاهش می‌شود. از این رو توصیه می‌شود که مشابه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، همزمان با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو، از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید تا سیگنال‌هایی دقیق‌تر داشته باشید و ریسک معاملات خود را پایین بیاورید.

عملکرد کلی اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
عملکرد کلی اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

یک باور رایج اما اشتباه هم میان معامله‌گران وجود دارد؛ این‌که حرکت نزولی اندیکاتور ADX به معنی تغییر روند فعلی قیمت است. این در حالی است که کاهش در این شاخص، به معنی تضعیف روند فعلی است و تنها در صورتی احتمال تغییر روند وجود دارد، که قیمت به یک سقف یا کف فوق‌العاده مهم رسید باشد. مادامی که مقدار اندیکاتور ADX بالاتر از ۲۵ باشد، حرکت نزولی آن را باید تنها به‌منزله ضعیف‌شدن روند فعلی و نه تغییر آن در نظر گرفت.

معامله‌گران ارزهای دیجیتال، اغلب از این اندیکاتور جهت اطمینان بیشتر و قوی‌تر کردن استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. مثلاً معامله‌گری که استراتژی خود را بر اساس جهت روند قیمت پیاده‌سازی کرده، تنها زمانی سیگنال خرید می‌گیرد که اندیکاتور ADX از یک سطح مشخص (مثلاً ۲۵) عبور کند. چنین رویکردی، باعث می‌شود معامله مربوطه در یک روند قدرتمند باز شود.

هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال از یک سطح مقاومتی عبور می‌کند، معامله‌گران می‌‍‌توانند با استفاده از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار، اعتبار و تداوم این شکست صعودی را تایید یا رد کنند. شکست صعودی قیمت همزمان با رشد اندیکاتور ADX بالاتر از عدد ۲۵، نشان‌دهنده روند و مومنتوم (قدرت عملکرد / Momentum) قدرتمند قیمت است و معامله‌گران، می‌توانند پوزیشن‌های خرید یا لانگ جدید باز کنند و یا معاملات فعلی را تقویت کنند. اما هنگامی که این اندیکاتور در حال کاهش به زیر ۲۵ است، به این معنی است که شکست صعودی قیمت قدرت زیادی ندارد و معامله‌گران باید صبر کنند تا تاییدیه‌های بیشتری از بازار دریافت کنند.

با کاربرد اندیکاتور ADX در ارزهای دیجیتال آشنا شوید

محاسبه شاخص میانگین جهت دار

همه ما بازار ارزهای دیجیتال را به نوسانات شدید آن می‌شناسیم. عملکرد اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار، به‌نحوی است که در این بازار و نوسانات آن کاربردهای ارزشمندی پیدا می‌کند. در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:

تایید روند: اندیکاتور ADX حضور یک روند در یک بازار را نشان می‌دهد. در صورتی که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارهای تحلیل استفاده کنید، می‌توانید دیدگاه جامع‌تری نسبت به وضعیت بازار مورد نظر پیدا کنید.

عدم فعالیت در بازارهای مبهم: اندیکاتور ADX در بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال، به شما کمک می‌کند تا حرکت غیرقطعی و نامشخص قیمت یک ارز دیجیتال را شناسایی کنید. هنگامی که مقدار این شاخص کم باشد، به این معنی است که باید به وضعیت فعلی بازار شک کنید و احتیاط را در دستور کار قرار دهید.

مدیریت ریسک: شما می‌توانید با استفاده از شاخص میانگین جهت دار، روندهای قوی را شناسایی و از آن‌ها کسب سود کنید و در صورت پیدایش یک روند ضعیف، معاملات خود را محدود یا متوقف کنید.

استراتژی‌های معاملاتی: اندیکاتور ADX در استراتژی‌های معاملاتی مختلفی، نظیر استراتژی‌های مبتی بر روند و شکست‌های قیمتی کاربرد دارد.

روند قیمت بیت کوین ADX
تغییرات روند قیمت بیت کوین مطابق با عملکرد اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو، یکی از بهترین ابزارهای شناخت روند در یک بازار است. روندهای قدرتمند قیمت دارایی‌ها، موقعیت‌های خوبی را جهت کسب سود به‌وجود می‌آورند، اما در عین حال ریسک‌ها و چالش‌های بزرگ خود را به‌همراه دارند. در این‌جا می‌توان با شناخت قدرت یک روند از طریق اندیکاتور ADX، هنگام نوسانات شدید از بازار مربوطه دوری کرد (زمانی که مقدار این شاخص بسیار کم یا زیاد است) و به همین شکل، در بازارهایی که وضعیت و روند آن‌ها مشخص شده به معامله‌گری پرداخت.

از این رو، این شاخص در بازارهای غیر قابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال، به یک ابزار مهم و کاربردی تبدیل شده است. البته که مثل تمامی ابزارهای دیگر، محدودیت‌ها و سیگنال‌های اشتباه خود را دارد. به همین دلیل، بهتر است در کنار شاخص میانگین جهت دار، از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید تا بهترین نتیجه را شاهد باشید. به‌علاوه، مدیریت ریسک را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهید تا در بازار همیشه در تحول ارزهای دیجیتال، با اطمینان بیشتری قدم بردارید.

در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال، سعی کردیم راهنمای کاملی از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو به شما ارائه دهیم. در صورتی که پیرامون مطالب فوق سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، لطفاً با ثبت نظر خود با ما در میان بگذارید.

سوالات پرتکرار از مقاله اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تریدینگ ویو
  • اندیکاتور ADX چیست؟

    اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت دار، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی قدرت روند قیمت است و با اعداد ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده می‌شود.

  • فیلتر ADX چیست؟

    اندیکاتور فیلتر ADX نسخه‌ای قدیمی از این شاخص بوده که متشکل از دو اندیکاتور روند میانگین متحرک (EMA TREND) و جهت روند (ADX / DMI) است.

  • فرمول اندیکاتور ADX چیست؟

    فرمول محاسبه اندیکاتور ADX، «حاصلضرب ۱۳ میانگین قبلی این شاخص به‌علاوه میانگین فعلی تقسیم بر ۱۴» است که در بالا توضیح داده شده است.

سلب-مسئولیت-اندیکاتور-شاخص-میانگین-جهت-دار-در-تریدینگ-ویو

پوریا کریم‌زاده

من پوریا کریم‌زاده هستم و بیشتر از چهار سال است که به‌طور رسمی وارد بازارهای مالی فارکس و کریپتو شدم. از کودکی عاشق هر نوع فناوری و زبان انگلیسی بودم و امروز تمرکز کاری خود را روی ارائه تحلیل فاندامنتال، اقتصاد کلان، اخبار بازار ارز دیجیتال و مقالات تخصصی در مورد بلاک چین و رمزارزها در نظر گرفته‌ام. شخصاً سرمایه‌گذاری را در بازه بلندمدت انجام می‌دهم و معتقدم که بلاک چین، بیت کوین و سایر پروژه‌های نوآورانه در صنعت کریپتو، آینده فرآیندهای مالی و نظام اقتصادی کشورها را شکل می‌‎دهند.

مطالعه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا