اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش تحلیل و ترید با Stochastic به زبان ساده

پیدا کردن یک اندیکاتور در تحلیل که بتواند زمان و قیمت دقیق خرید و فروش را پیش‌بینی کند اگرچه آرزوی همه تحلیل‌گران است اما چندان ممکن نیست. با این حال، شاخص‌هایی وجود دارند که می توان به کمک آن‌ها بهترین نقاط بازار را پیدا کرد. یکی از این شاخص‌ها، اندیکاتور استوکاستیک است؛ یک اندیکاتور نوسان‌سنج محبوب که به شما کمک می‌کند نقاط ورود و خروج مناسب در بازار را پیدا کنید و روندهای احتمالی را بهتر تشخیص دهید.

اما چطور از این اندیکاتور استفاده کنیم؟ در این مطلب مفهوم اندیکاتور استوکاستیک، نحوه تنظیم آن در پلتفرم تریدینگ ویو، و روش‌های استفاده از آن برای تحلیل و ترید را به‌طور کامل آموزش می‌دهیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور براساس مقایسه قیمت بسته شدن فعلی یک دارایی با بازه قیمت‌های آن در یک دوره زمانی مشخص کار می‌کند.

در واقع، استوکاستیک نشان می‌دهد که قیمت فعلی در کجای محدوده نوسانات قیمت طی یک بازه زمانی قرار دارد. به‌طور کلی، این ابزار در بازارهای نوسانی (رنج) کارایی بالایی دارد و می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را به صورت زودهنگام ارائه دهد. علاوه بر این، استوکاستیک می‌تواند برای تایید روندها، شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مثل میانگین متحرک یا RSI استفاده شود تا دقت تحلیل و تصمیم‌گیری افزایش یابد.

تاریخچه اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک توسط جورج لین (George Lane) در دهه ۱۹۵۰ ابداع شد. او معتقد بود که در یک روند صعودی، قیمت‌ها معمولا نزدیک به بالاترین قیمت‌های اخیر بسته می‌شوند و در یک روند نزولی، قیمت‌ها به پایین‌ترین قیمت‌های اخیر نزدیک می‌شوند. این اصل، اساس عملکرد استوکاستیک را تشکیل می‌دهد.

پل کهکشانی او ام پی فینکس

دیگه نیازی نیست رمزارزهات رو نقد کنی! پل کهکشانی اوام‌پی فینکس، از رمزارزات کم می‌کنه و تراکنش ریالی انجام می‌ده

همین حالا سفارش بده

اسیلاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسانی است که در بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و وضعیت‌های اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بازار تعیین می‌کند. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط %K و خط %D. خط %K معمولاً خط سریع‌تر و حساس‌تر است و خط %D به عنوان یک میانگین متحرک از خط %K محاسبه می‌شود.

نحوه تفسیر اسیلاتور استوکاستیک

معامله‌گران از استوکاستیک برای پیدا کردن شرایط خرید و فروش هیجانی استفاده می‌کنند. معمولا وقتی که مقدار استوکاستیک به بالای ۸۰ برسد، بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد و وقتی که به زیر ۲۰ برسد، بازار در حالت اشباع فروش قرار دارد. این نقاط نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت قیمت‌ها هستند.

سیگنال‌های تقاطق

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها، برای تحلیل استوکاستیک استفاده از تقاطع خطوط %K و %D است.

• سیگنال خرید: هنگامی که خط %K از پایین به بالای خط %D عبور کند و استوکاستیک زیر ۲۰ باشد، یک سیگنال خرید صادر می‌شود.
• سیگنال فروش: هنگامی که خط %K از بالا به پایین خط %D عبور کند و استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

آموزش گام‌به‌گام اندیکاتور استوکاستیک برای ترید روزانه و نوسانی

اندیکاتور استوکاستیک، یکی از رایج‌ترین شاخص‌ها برای ترید و معاملات روزانه به‌شمار می‌رود. از آنجا که این اندیکاتور این اندیکاتور می‌تواند نواحی اشباع خرید و فروش را به سرعت شناسایی کند و واکنش‌های قیمت در کوتاه‌مدت را نمایش دهد، می‌تواند در معاملات اسکالپینگ یا سویینگ تریدینگ بسیار مفید باشد؛ اما چطور از آن استفاده کنیم؟

گام اول: افزودن اندیکاتور به نمودار

در اولین قدم برای استفاده از stochastic، باید آن را به نمودارهای تحلیلی خود بیافزایید. برای این کار:

• در پلتفرم TradingView وارد نمودار دارایی مورد نظر شوید
• از نوار بالای صفحه روی گزینه “Indicators” کلیک کرده و عبارت “Stochastic” را جست‌وجو کنید
• گزینه‌ای با عنوان “Stochastic RSI” یا “Stochastic” ظاهر می‌شود که باید آن را انتخاب کنید.

به این ترتیب، اندیکاتور استوکاستیک به نمودارهای شما اضافه می‌شود.

گام دوم: تنظیم پارامترها

به‌صورت پیش‌فرض، تنظیمات اندیکاتور روی مقادیر %K=14 ،%D=3 و Smoothing=3 قرار دارد. برای ترید روزانه، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند این اعداد را کاهش دهند تا اندیکاتور واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت داشته‌باشد؛ مثلا تنظیمات %K=5 و %D=3 می‌تواند سیگنال‌های بیشتری تولید کند اما نویز هم افزایش می‌یابد.

گام سوم: تعیین استراتژی ورود و خروج

برای ترید روزانه، تریدرها معمولا از استراتژی تقاطع خط‌ها استفاده می‌کنند. یعنی زمانی که خط %K از پایین خط %D را قطع کند و اندیکاتور زیر سطح ۲۰ باشد، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، اگر خط %K از بالا خط %D را قطع کند و اندیکاتور بالای سطح ۸۰ باشد، می‌تواند نشانه‌ای برای فروش باشد.

همچنین برای ترید نوسانی (Swing Trading)، بهتر است علاوه بر این تقاطع‌ها، موقعیت کلی بازار و نقاط حمایت و مقاومت را نیز در نظر بگیرید. ترکیب استوکاستیک با اندیکاتور ایچیموکو به شما دید بهتری نسبت به روندها و نقاط برگشت قیمت خواهد داد.

گام چهارم: تمرین و مدیریت ریسک

در نهایت، هیچ استراتژی‌ای بدون تمرین نتیجه مطلوبی نخواهد داد. از این رو پیش از معامله با اندیکاتور استوکاستیک، حتما در حساب دمو یا با حجم سرمایه کم، سیگنال‌های این شاخص را بررسی و تمرین کنید.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چگونه به تریدرها سیگنال می‌دهد؟

اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از دو خط به نام‌های %K و %D، به تریدرها کمک می‌کند تا لحظات مناسب برای ورود یا خروج از معامله را تشخیص دهند. خط %K معمولا سریع‌تر است و تغییرات قیمت را به‌صورت لحظه‌ای‌تری نمایش می‌دهد، در حالی که خط %D میانگین متحرک ساده‌ای از %K است و نقش فیلترکننده نوسانات را دارد.

روش‌های رایج برای دریافت سیگنال از این اندیکاتور عبارتند از:

• بررسی نواحی اشباع خرید و فروش: هنگامی که اندیکاتور به بالای ۸۰ برسد، ممکن است قیمت وارد ناحیه اشباع خرید شده و احتمال اصلاح یا برگشت قیمت وجود داشته‌باشد. برعکس، وقتی مقدار آن زیر ۲۰ باشد، بازار ممکن است در وضعیت اشباع فروش باشد.
• تقاطع خط‌ها (%K و %D): زمانی که خط %K، خط %D را از پایین به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید صادر و برعکس آن سیگنال فروش ظاهر می‌شود.
• شناسایی واگرایی‌ها: گاهی ممکن است قیمت در حال رشد باشد، اما استوکاستیک نزولی شود (یا بالعکس). این واگرایی‌ها می‌توانند هشدار تغییر روند را به تریدر بدهند.

توجه داشته‌باشید برای دریافت سیگنال معامله، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به‌تنهایی کافی نیست. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای ترجیح می‌دهند آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنند. برای مثال، ترکیب استوکاستیک با اندیکاتور ADX می‌تواند قدرت روند را نیز در کنار نقاط بازگشت نشان دهد.

بهترین استراتژی‌های ترید با اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک ساختار ساده و سیگنال‌دهی سریعی دارد و از این رو، می‌توان آن را با استراتژی‌های مختلف ترکیب کرد. استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده‌ است و درصورتی که به درستی با سایر اندیکاتورها ترکیب شود، می‌تواند حتی ‌درآمد یک تریدر مبتدی را با انواع سیگنال‌ها افزایش دهد. در ادامه، به بهترین استراتژی‌های ترید با این اندیکاتور می‌پردازیم.

استراتژی تقاطع ساده در نواحی اشباع

در این استراتژی به دنبال تقاطع خط %K و %D در نواحی اشباع خرید (بالاتر از ۸۰) یا اشباع فروش (پایین‌تر از ۲۰) هستیم. اگر خط  %K، خط %D را در ناحیه اشباع فروش رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید است. برعکس، اگر این تقاطع در ناحیه اشباع خرید رو به پایین اتفاق بیفتد، می‌تواند نشانه‌ای برای فروش باشد.

ترکیب استوکاستیک با سطوح حمایت و مقاومت

در این استراتژی، نقاط بازگشت در سطوح کلیدی قیمتی را با سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک تایید می‌کنیم؛ برای نمونه، اگر قیمت به یک سطح حمایتی مهم برخورد کند و هم‌زمان استوکاستیک در وضعیت اشباع فروش باشد و تقاطع صعودی ثبت کند، سیگنال خرید قوی‌تری خواهیم داشت.

ترکیب استوکاستیک با اندیکاتور بولینگر باند

استفاده هم‌زمان از استوکاستیک و اندیکاتور بولینگر باند، یکی از استراتژی‌های ترید است که سیگنال‌ها با دقت بالایی را در بازارهای رنج یا نوسانی ارائه می‌دهد. برای مثال، اگر قیمت به باند پایین بولینگر برخورد کند و هم‌زمان اندیکاتور استوکاستیک در حال صدور سیگنال خرید باشد، احتمال بازگشت قیمت بیشتر می‌شود. این ترکیب برای معاملات کوتاه‌مدت بسیار مؤثر است.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک در معاملات بازار کریپتو

اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربردترین ابزارهای نوسان‌سنج در تحلیل تکنیکال است. هرچند که با وجود سادگی در استفاده، این ابزار نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد که آگاهی از آن‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد تریدر در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال کمک کند.

در جدول زیر، شما می‌توانید مزایا و محدودیت‌های این اندیکاتور را در یک نگاه بررسی کنید.

در مجموع، استوکاستیک برای تریدرهایی که به دنبال تشخیص نقاط برگشت در بازه‌های زمانی کوتاه هستند، یک ابزار بسیار کاربردی است. اما برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، توصیه می‌شود از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، به‌ویژه اگر هنوز در مراحل اولیه یادگیری ‌ترید چیست یا مدیریت ریسک هستید.

تنظیمات پیشنهادی اندیکاتور استوکاستیک برای تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی

برای این که بتوانید از اندیکاتور استوکاستیک به درستی استفاده کنید، باید ابتدا تنظیمات آن را به درستی انجام دهید. توجه داشته‌باشید که تنظیمات این اندیکاتور برای ترید حرفه‌ای و مبتدی متفاوت است.

درصورتی که قصد دارید اندیکاتور استوکاستیک را برای ترید مبتدی تنظیم کنید:

اما از آنجا که معامله‌گران باتجربه معمولا به دنبال تنظیمات سریع‌تر و حساس‌تر هستند تا بتوانند از نوسانات کوتاه‌مدت یا حتی ریزموج‌ها بهره‌برداری کنند، باید تنظیمات متفاوتی را اجرا کنند. البته این سبک نیازمند شناخت عمیق‌تری از رفتار قیمت و توانایی مدیریت ریسک است.

برای ترید حرفه‌ای اندیکاتور استوکاستیک، تنظیمات زیر را اعمال کنید:

بسیاری از تریدرها استوکاستیک را همراه با ابزارهایی مثل RSI یا پرایس اکشن یا حتی واگرایی‌گیری به کار می‌برند تا از سیگنال‌های کاذب اجتناب کنند.

آیا استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در ترید کافی است؟

اندیکاتور استوکاستیک با این که یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بین تریدرهاست، اما به‌تنهایی نمی‌تواند یک استراتژی معاملاتی کامل و بدون نقص بسازد؛ زیرا این اندیکاتور تنها بر پایه نوسان‌گیری از قیمت طراحی شده و به سایر عوامل تاثیرگذار در بازار مانند حجم معاملات، قدرت روند یا اخبار فاندامنتال توجهی ندارد.

با این حال، استوکاستیک اغلب در شرایط خاصی عملکرد خوبی دارد؛ به‌خصوص در بازارهای رِنج یا نوسانی. اما در بازارهایی که با یک روند قوی صعودی یا نزولی مواجه هستیم، ممکن است بارها سیگنال خلاف جهت روند صادر کند و باعث سردرگمی یا ضرر تریدر شود. از این رو برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر بهتر است از ترکیب این اندیکاتور با سایر شاخص‌ها استفاده کنید.

برخی از شاخص‌هایی که می‌توانید در کنار استراتژی استوکاستیک به‌کار بگیرید شامل:

• میانگین‌های متحرک برای تشخیص روند اصلی
• اندیکاتور RSI برای بررسی قدرت نسبی خرید یا فروش
• الگوهای کندلی و پرایس اکشن برای تأیید نقاط ورود و خروج
• حجم معاملات یا OBV برای بررسی قدرت سیگنال‌ها

استوکاستیک؛ ابزاری ساده اما قدرتمند برای شکار نوسانات بازار

اندیکاتور استوکاستیک یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با نمایش نواحی اشباع خرید و فروش، می‌تواند به تریدرها در شناسایی نقاط بازگشت قیمت کمک کند. این ابزار به‌ویژه در بازارهای رِنج یا کم‌نوسان عملکرد خوبی دارد و برای معاملات کوتاه‌مدت، مثل ترید روزانه یا نوسانی، انتخابی هوشمندانه است.

با این حال، همان‌طور که در طول مقاله دیدیم، استفاده از استوکاستیک به‌تنهایی کافی نیست. ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، شناخت روند کلی بازار و مدیریت سرمایه، سه رکن اساسی برای کاهش ریسک و افزایش دقت در معاملات هستند.

چه یک تریدر حرفه‌ای باشید و چه در ابتدای مسیر یادگیری، شناخت درست از ابزارهایی مانند استوکاستیک می‌تواند مسیر شما در بازار رمزارزها را هموارتر کند.