اندیکاتور میانگین متحرک (‏MA) در تریدینگ ویو؛ نگاهی به کاربردها و نحوه استفاده

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average یا MA) یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی است. این اندیکاتور به تحلیلگران و معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار یا یک دارایی خاص را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود اتخاذ کنند. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به بررسی جامع اندیکاتور میانگین متحرک MA، انواع و نحوه استفاده از آن در تریدینگ ویو می‌پردازیم.

تعریف میانگین متحرک (MA)  چیست؟

میانگین متحرک، یک شاخص فنی است که قیمت‌های گذشته را میانگین‌گیری می‌کند تا یک چشم‌انداز واضح و روشن از روند قیمت را نمایش دهد. این اندیکاتور نوسانات قیمت کوتاه‌مدت را فیلتر کرده و به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای بلندمدت را شناسایی کنند.

به بیان دیگر، میانگین متحرک، میانگین قیمت‌های یک دارایی را در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌کند. به این صورت که در هر نقطه زمانی، قیمت‌های مربوط به چند دوره گذشته (مثلاً ۲۰ روز) جمع و بر تعداد آنها تقسیم می‌شود. این فرآیند باعث می‌شود که تغییرات کوتاه‌مدت و نوسانات بازار کاهش یابند و تمرکز روی روندهای بلندمدت یا میان‌مدت قرار گیرد.

انواع میانگین متحرک کدام است؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA): میانگینی از قیمت‌های پایانی در دوره زمانی خاص است. برای مثال، SMA 50 روزه میانگین قیمت‌های ۵۰ روز گذشته را محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) یک نوع از میانگین متحرک است که به طور مساوی به تمام قیمت‌های یک دوره زمانی خاص وزن می‌دهد. SMA میانگین قیمت‌های پایانی (یا هر قیمت دیگری که انتخاب شده باشد، مثل قیمت ابتدایی، بالا یا پایین) در یک بازه زمانی معین را محاسبه می‌کند و نتیجه را به صورت یک خط صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.

این نوع میانگین‌گیری، با جمع کردن قیمت‌های پایانی یک دارایی در طول یک دوره زمانی مشخص (مثلا ۱۰، ۲۰ یا ۵۰ روز) و سپس تقسیم این مجموع بر تعداد دوره‌ها محاسبه می‌شود.

معرفی اندیکاتور انحراف معیار در تریدینگ ویو

میانگین متحرک ساده ویژگی‌ها و کاربردهای متنوعی دارد و به دلیل سادگی محاسبه و کاربرد آسان، یکی از پرکاربردترین انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال است. SMA به وضوح روند کلی قیمت را نشان می‌دهد؛ اگر این اندیکاتور در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است و اگر در حال کاهش باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است.

البته، اندیکاتور SMA معایبی نیز دارد، به عنوان نمونه، از آنجا که این اندیکاتور به تمام داده‌های گذشته به طور مساوی وزن می‌دهد، واکنش کندتری به تغییرات دارد. این می‌تواند در مواقعی که بازار به سرعت تغییر می‌کند، به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته شود.

مشاهده قیمت لحظه ای و خرید تون کوین در صرافی ارز دیجیتال

البته، SMA می‌تواند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل کند که قیمت ممکن است به آنها واکنش نشان دهد. تقاطع قیمت با SMA یا تقاطع دو SMA با دوره‌های مختلف (مانند SMA 50 و SMA 200) می‌تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر قیمت بالای SMA حرکت کند، ممکن است سیگنال خرید و اگر پایین SMA حرکت کند، سیگنال فروش تلقی شود.

فرض کنید شما میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه را برای یک سهم مشخص محاسبه می‌کنید. اگر قیمت‌های پایانی ۲۰ روز گذشته به ترتیب ۱۰، ۱۲، ۱۱، … باشند، این قیمت‌ها را با هم جمع کرده و بر ۲۰ تقسیم می‌کنید. خط SMA روی نمودار قیمت رسم می‌شود و به شما کمک می‌کند تا روند کلی سهم را درک کنید.

همانطور که اشاره شد، SMA به دلیل سادگی و قابلیت تنظیم روی دوره‌های مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت) یکی از ابزارهای اولیه و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.

اندیکاتور پرکاربرد دیگر در این زمینه، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) است. میانگین  EMA مشابه SMA است، اما به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد. این باعث می‌شود EMA به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان دهد و برای معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های کوتاه‌مدت هستند، مناسب‌تر باشد.

به دلیل وزن بیشتر به داده‌های جدیدتر، EMA  سریع‌تر به تغییرات قیمت پاسخ می‌دهد و برای شناسایی زودهنگام تغییرات روند مناسب‌تر است.

از طرف دیگر، شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج از دیگر مزایای اندیکاتور EMA است.  به عنوان مثال، تقاطع EMA کوتاه‌مدت با EMA بلندمدت می‌تواند نشان‌دهنده نقاط ورود یا خروج باشد.

به دلیل حساسیت بالاتر، EMA  در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس و ارزهای دیجیتال به کار می‌رود.

از طرفی، میانگین متحرک نمایی می‌تواند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کند که قیمت ممکن است به آنها واکنش نشان دهد.

میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average یا WMA) به هر قیمت در یک دوره زمانی وزن مشخصی اختصاص می‌دهد و قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری دارند. این روش به دلیل وزن‌دهی بیشتر به داده‌های جدیدتر حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات اخیر دارد و سریع‌تر به تغییرات روند واکنش نشان می‌دهد.

میانگین  WMA می‌تواند برای شناسایی نقاط تغییر روند و سیگنال‌های معاملاتی مفید باشد، زیرا وزن‌های بالاتر برای داده‌های جدیدتر می‌تواند تغییرات کوتاه‌مدت و معنادار را بهتر نشان دهد.

اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک در تریدینگ ویو

این اندیکاتور معمولا در استراتژی‌هایی که به دنبال شناسایی سریع‌تر نقاط ورود و خروج هستند، به ویژه در بازارهای نوسانی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، استفاده می‌شود. WMA همچنین می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل کند و قیمت ممکن است به این میانگین‌ها واکنش نشان دهد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ ویو

برای استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ ویو، می‌توانید از مراحل زیر پیروی کنید:

ابتدا وارد پلتفرم تریدینگ ویو شوید و نمودار دارایی مورد نظر خود را باز کنید.  روی دکمه «Indicators» در بالای صفحه کلیک و «Moving Average» را جستجو کنید. نوع میانگین متحرکی که می‌خواهید اضافه کنید را انتخاب کنید (SMA، EMA، WMA).

بعد از اضافه کردن اندیکاتور، می‌توانید تنظیمات آن را تغییر دهید. به عنوان مثال، می‌توانید دوره زمانی (مثلا ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه) یا نوع قیمت (پایانی، ابتدایی، بیشینه یا کمینه) را تنظیم کنید.

پس از اضافه کردن میانگین متحرک به نمودار، می‌توانید از آن برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، می‌تواند نشان‌دهنده روند صعودی باشد و برعکس.

استراتژی‌های استفاده از میانگین متحرک

از میانگین‌های متحرک می‌توانید برای انجام استراتژی‌های متنوع استفاده کنید که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

استراتژی تقاطع میانگین‌ها: در این استراتژی، از دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که میانگین کوتاه‌تر (مثلاً EMA 20) از میانگین طولانی‌تر(مثلاً EMA 50) عبور کند. سیگنال فروش نیز زمانی ایجاد می‌شود که میانگین کوتاه‌تر به زیر میانگین طولانی‌تر برود.

حمایت و مقاومت دینامیک: میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کند. در روند صعودی، میانگین متحرک به عنوان حمایت عمل کرده و قیمت ممکن است به آن برخورد کرده و دوباره افزایش یابد.

شناسایی روند کلی: اگر قیمت به طور مداوم بالای میانگین متحرک باقی بماند، می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. به همین ترتیب، اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد، نشانگر روند نزولی است.

مزایا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک مزایای بی‌شماری دارد. به عنوان مثال، استفاده از میانگین متحرک بسیار ساده و قابل فهم است. از طرف دیگر، میانگین متحرک به خوبی روندهای بازار را نشان می‌دهد. همچنین، انواع مختلف میانگین متحرک به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بر اساس نیاز خود از آنها استفاده کنند.

نگاهی به نواقص میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک اطلاعات گذشته را استفاده می‌کند و بنابراین همیشه با تاخیر عمل می‌کند. این یکی از بزرگ‌ترین نواقص محسوب می‌شود. دومین ایراد مهم این است که میانگین‌های کوتاه‌مدت ممکن است به نوسانات زودگذر واکنش نشان دهند و سیگنال‌های کاذب تولید کنند.

فرجام سخن

میانگین متحرک یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را شناسایی و نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنند. با توجه به نوع و دوره زمانی میانگین متحرک، این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. در تریدینگ ویو، استفاده از میانگین متحرک بسیار ساده است و این اندیکاتور به راحتی می‌تواند به نمودارها اضافه شده و تنظیم شود. با این حال، معامله‌گران باید از محدودیت‌ها و معایب آن نیز آگاه باشند و از آن به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع و متنوع استفاده کنند.

سوالات متداول: