اندیکاتور RSI چیست؟ نحوه استفاده برای دریافت سیگنال

شاخص قدرت نسبی که به آن اندیکاتور RSI گفته می‌شود، یک شاخص تحلیل تکنیکال پرکاربرد در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بوده است. جی ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr)، مهندس مکانیک که تبدیل به تحلیلگر تکنیکال شد، RSI را در کتاب پیشگامانه خود در سال ۱۹۷۸ با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» معرفی کرد. اندیکاتور RSI در ابتدا برای استفاده در بازار کالاها طراحی شد، اما از آن زمان برای چندین بازار مالی، از جمله سهام، فارکس، و ارز دیجیتال شده تطبیق داده شده است. در این مقاله از وبلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به صورت جامع در مورد شاخص قدرت نسبی صحبت می‌کنیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌کند. این نوسانگر برای شناسایی تغییرات احتمالی روند و شرایط بازار، مانند سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد، مفید است. RSI با مقایسه میزان سودهای اخیر با زیان‌های اخیر، تعیین می‌کند که قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر قدرت یا ضعف را نشان می‌دهد.

هدف اصلی RSI اندازه گیری حرکت و قدرت حرکت قیمت‌ها، کمک به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد، تغییرات احتمالی روند، و نقاط ورود و خروج مناسب است. به عنوان یک نوسان‌ساز حرکت، RSI بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است و معیار ارزش را در مورد شرایط فعلی بازار و پویایی قیمت ارائه می‌دهد.

RSI چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه RSI شامل یک فرآیند دو مرحله ای است. ابتدا، میانگین سود و ضرر متوسط ​​در تعداد معینی از دوره‌ها، معمولا ۱۴ دوره محاسبه می‌شوند. سپس، قدرت نسبی (RS) با تقسیم سود متوسط ​​بر ضرر متوسط ​​تعیین می‌شود. در نهایت فرمول RSI به روش زیر محاسبه می‌شود:

مثال: فرض کنید می‌خواهیم RSI را برای یک تحلیل ۱۴ دوره‌ای محاسبه کنیم. سود و زیان هر دوره به شرح زیر است:

گام اول: محاسبه میانگین Gain

Average Gain = میانگین متحرک سود در ۱۴ دوره
Average Gain = 16 / 14
Average Gain ≈ ۱.۱۴

گام دوم: محاسبه میانگین Loss

Average Loss = میانگین متحرک ضرر در ۱۴ دوره
Average Loss = 11 / 14
Average Loss ≈ ۰.۷۹

گام سوم: محاسبه RS

RS = میانگین ضرر / میانگین سود
RS = 1.14 / 0.79
RS ≈ ۱.۴۴

گام چهارم: محاسبه RSI

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
RSI = 100 – (100 / (1 + 1.44))
RSI ≈ ۵۹.۰۹

در این مثال، RSI تقریبا ۵۹.۰۹ است که نشان‌دهنده میانگین افزایش نسبتا بالاتر در مقایسه با میانگین ضرر در ۱۴ دوره است.

فریم‌های زمانی RSI

در حالی که محاسبه پیش‌فرض اندیکاتور RSI از فریم زمانی ۱۴ دوره‌ای استفاده می‌کند، معامله‌گران می‌توانند دوره را بر اساس نیاز و استراتژی‌های خود تنظیم کنند. فریم‌های زمانی کوتاه‌تر، مانند ۹ یا ۷ دوره، RSI را حساس‌تر به تغییرات قیمت می‌کنند و سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کنند. برعکس، فریم‌های زمانی بلندتر، مانند ۲۱ یا ۲۸ دوره، حساسیت را کاهش داده و سیگنال‌های کمتری تولید می‌کنند.

از مقادیر RSI چه نتایجی می‌توان کسب کرد؟

از مقادیر به دست آمده RSI می‌توان به نتایج مختلفی رسید، واگرایی و اشباع خرید و فروش دو مفهومی است که از اندیکاتور RSI می‌توان به آن‌ها رسید.

اشباع خرید و اشباع فروش

وقتی مقدار اندیکاتور RSI بالای ۷۰ برود، به معنای این است که دارایی ممکن است اشباع خرید شده باشد و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. برعکس، مقدار RSI زیر ۳۰ نشانه شرایط اشباع فروش است که به افزایش احتمالی قیمت اشاره دارد. با این حال، این سطوح نباید به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش قطعی در نظر گرفته شوند، بلکه به عنوان نشانه‌هایی از شرایط بالقوه بازار که نیاز به تحلیل بیشتری دارند، باید دیده شوند.

RSI واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور RSI و حرکت قیمت در جهت‌های مخالف حرکت کنند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کمترین نقاط پایین‌تر را تشکیل دهد، در حالی که RSI نقاط پایین‌تر بالاتری را تشکیل می‌دهد، که به معنای احتمال حرکتی صعودی است، واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بالاترین نقاط بالاتری را تشکیل دهد، ولی RSI بالاترین نقاط پایین‌تری را ایجاد کند که نشان‌دهنده احتمال حرکتی نزولی است. واگرایی‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا معکوسات روند و نقاط ورود یا خروج بالقوه را شناسایی کنند.

مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید تتر در صرافی آنلاین ارز دیجیتال

استفاده از RSI برای معامله

اندیکاتور RSI در معاملات کاربردهای مختلفی دارد، دریافت سیگنال ورود و خروج و مشخص کردن حد ضرر و حد سود از بهترین کاربردهای اندیکاتور RSI در معاملات است که هر یک را در ادامه بررسی می‌کنیم.

سیگنال‌های ورود و خروج

معامله‌گران اغلب از اندیکاتور RSI برای شناسایی نقاط ورود و خروج ممکن استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، ممکن است یک معامله‌گر هنگامی که RSI به زیر سطح ۳۰ می‌افتد، که نشان‌دهنده خروج از ناحیه اشباع فروش است، خرید را در نظر بگیرد. برعکس، معامله‌گر ممکن است هنگامیکه RSI به بالای سطح ۷۰ می‌رود و به ناحیه اشباع خرید می‌رود، فروش یا شورت کردن را در نظر بگیرد. علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است از واگرایی‌های RSI برای زمان‌بندی ورود و خروج خود استفاده کنند.

حد ضرر و گرفتن سود

هنگام استفاده از اندیکاتور RSI برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی، بسیار مهم است که تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند تعیین سطوح حد ضرر و گرفتن سود را به کار ببرید. سفارشات حد ضرر به محدود کردن زیان‌های احتمالی کمک می‌کند، در حالی که سفارشات گرفتن سود به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا هنگام رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین‌شده، سود را قفل کنند. ترکیب سیگنال‌های RSI با سطوح مناسب حد ضرر و گرفتن سود می‌تواند به بهبود عملکرد کلی معامله کمک کند.

محدودیت‌ها و مشکلات RSI

اندیکاتور RSI با تمام محبوبیت‌ها دارای برخی محدودیت‌ها نیز است. به عنوان مثال، این اندیکاتور می‌تواند برای مدت زمان طولانی در ناحیه اشباع خرید یا فروش باقی بماند در روندهای قوی، که منجر به سیگنال‌های اشتباه و زیان‌های احتمالی می‌شود. علاوه بر این، سیگنال‌های RSI به تنهایی ممکن است برای موفقیت در معامله کافی نباشند، زیرا اطلاعاتی درباره اهداف قیمت یا زمینه کلی بازار ارائه نمی‌دهند.

ترکیب RSI با سایر اندیکاتورها

برای غلبه بر برخی از محدودیت‌های اندیکاتور RSI، معامله‌گران اغلب آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند تا سیگنال‌های قابل اعتمادتر و تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. میانگین‌های متحرک و الگوهای کندلی دو ابزار رایج هستند که معمولا با RSI استفاده می‌شوند.

میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال هستند که به هموار کردن داده‌های قیمت و شناسایی روندها کمک می‌کنند. انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد، اما رایج‌ترین آن‌ها میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. SMA میانگین قیمت را در یک دوره مشخص محاسبه می‌کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، که آن را نسبت به تغییرات قیمت اخیر حساس‌تر می‌کند.

زمانی که RSI با میانگین‌های متحرک ترکیب می‌شود، معامله‌گران می‌توانند جهت روند را تأیید کرده و سیگنال‌های ورود و خروج قابل اعتمادتر تولید کنند. به عنوان مثال، ممکن است معامله‌گر به دنبال سناریوهای زیر باشد:

همگرایی RSI و میانگین متحرک: اگر RSI به زیر آستانه اشباع فروش (۳۰) برود و قیمت بالاتر از میانگین متحرک عبور کند، این می‌تواند به معنای سیگنال ورود طولانی باشد. برعکس، اگر RSI بالای آستانه اشباع خرید (۷۰) برود و قیمت زیر میانگین متحرک عبور کند، این می‌تواند به معنای سیگنال ورود کوتاه باشد.

واگرایی RSI و تقاطع میانگین‌های متحرک: واگرایی صعودی RSI که با تقاطع صعودی میانگین‌های متحرک (به عنوان مثال، عبور میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالای میانگین متحرک بلندمدت) ترکیب شده است، می‌تواند تقویت‌کننده ورودی طولانی باشد. برعکس، واگرایی نزولی RSI که با تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک ترکیب شده است، می‌تواند اعتماد بیشتری برای ورودی کوتاه فراهم کند.

الگوهای کندلی

الگوهای کندلی نمایی از حرکت قیمت هستند که می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی احساسات بازار و معکوسات احتمالی روند کمک کنند. برخی از الگوهای کندلی رایج شامل چکش، دوجی، در حال بلعیدن و هارامی هستند. هنگام استفاده از RSI همراه با الگوهای کندلی، این الگوها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با تأیید شرایط اشباع خرید یا فروش زمان ورود و خروج خود را بهتر کنند. به عنوان مثال:

الگوهای معکوس صعودی در ناحیه اشباع فروش: اگر یک الگوی کندلی صعودی (مانند چکش یا بلعیدن صعودی) در زمانی که RSI در ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰) قرار دارد، ظاهر شود، این می‌تواند به معنای سیگنال ورود طولانی باشد.

الگوهای معکوس نزولی در ناحیه اشباع خرید: اگر یک الگوی کندلی نزولی (مانند ستاره شهابی یا بلعیدن نزولی) زمانی که RSI در ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) است، شکل بگیرد، این می‌تواند به معنای سیگنال ورود کوتاه باشد.

الگوهای کندلی تأیید کننده واگرایی RSI: زمانی که یک الگوی کندلی صعودی با واگرایی صعودی RSI همراه باشد، می‌تواند تقویت‌کننده ورودی طولانی باشد. به طور مشابه، واگرایی نزولی RSI که با یک الگوی کندلی نزولی همراه باشد، می‌تواند اعتماد بیشتری برای ورود کوتاه فراهم کند.

با ترکیب RSI با میانگین‌های متحرک و الگوهای کندلی، معامله‌گران می‌توانند دید جامع‌تری از بازار به دست آورده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این رویکرد چنداندیکاتوری می‌تواند به فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه، تأیید جهت روند و بهبود عملکرد کلی معاملات کمک کند.

مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید بیت کوین در صرافی آنلاین ارزدیجیتال

انواع RSI

چندین تغییر برای رفع برخی از محدودیت‌های RSI اصلی و بهبود عملکرد معاملات ایجاد شده است. این تغییرات دو اندیکاتور تصادفی (Stochastic RSI) و اصلاح شده (Modified RSI) را به وجود آورد.

اندیکاتور RSI اصلاح شده

RSI اصلاح شده نسخه‌ای از فرمول سنتی RSI است که عوامل اضافی مانند نوسانات برای کاهش سیگنال‌های غلط و افزایش دقت را شامل می‌شود. این تغییر، محاسبه RSI را با در نظر گرفتن نوسانات تاریخی دارایی، که معمولا با استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR) اندازه‌گیری می‌شود، تنظیم می‌کند.

با گنجاندن نوسانات در محاسبه RSI اندیکتور RSI اصلاح‌شده می‌تواند نمای دقیق‌تری از شرایط بازار ارائه دهد. به عنوان مثال، در دوره‌های نوسانات بالا، آستانه خرید و فروش بیش از حد ممکن است برای در نظر گرفتن افزایش نوسانات قیمت تعدیل شود. این می‌تواند به معامله گران کمک کند تا از سیگنال‌های نادرست و ورود یا خروج زودهنگام جلوگیری کنند.

اندیکاتور RSI تصادفی

اندیکاتور RSI تصادفی یک نوسانگر است که موقعیت RSI را نسبت به محدوده بالا و پایین آن در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. این ویژگی‌های RSI و نوسان‌گر تصادفی را ترکیب می‌کند و نشانگر حساس‌تر و بالقوه دقیق‌تری ارائه می‌دهد. RSI تصادفی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

Stochastic RSI = (RSI – RSI_low) / (RSI_high – RSI_low)

• RSI_low کمترین مقدار RSI در دوره مشخص شده است.
• RSI_high بالاترین مقدار RSI در دوره مشخص شده است.

RSI تصادفی بین ۰ تا ۱ است و معامله‌گران اغلب نتیجه را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند تا مقیاس را به ۰-۱۰۰ برسانند، مشابه RSI سنتی. مانند RSI سنتی، سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد را می توان به ترتیب با استفاده از سطوح ۸۰ و ۲۰ شناسایی کرد.

با ترکیب عناصر RSI و نوسانگر تصادفی، RSI تصادفی می تواند اندازه گیری حساس تری از تغییرات حرکت و روند بالقوه ارائه دهد. با این حال، این حساسیت افزایش یافته همچنین می تواند منجر به سیگنال های نادرست بیشتر شود، بنابراین معامله گران باید از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی اضافی و تکنیک های مدیریت ریسک برای تأیید سیگنال ها و مدیریت زیان های احتمالی استفاده کنند.

پرسش‌های متداول درباره معرفی اندیکاتور RSI