معرفی و آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر در تریدینگ ویو

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ابزار تحلیل تکنیکال محبوبی هستند که توسط معامله‌گران بازار سهام برای ارزیابی نوسانات قیمت و شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه استفاده می‌شوند. این ابزار که در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر، معامله‌گر مشهور و تحلیل‌گر بازار (CMT) توسعه یافت، با ترکیب مفاهیم میانگین متحرک و اندازه‌گیری نوسانات در یک اندیکاتور، بینشی از شرایط بازار فراهم می‌آورد.

به گفته بولینگر، این اندیکاتور تنها برای سهام کاربرد ندارد و می‌تواند برای معاملات آتی، کالاها و ارز نیز استفاده شود. علاوه بر این، باندهای بولینگر مستقل از بازه زمانی هستند، به این معنی که به تمامی نمودارهای زمانی اعمال می‌شوند. در این مقاله از وبلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به معرفی جامع آن می‌پردازیم.

پادکست معرفی و آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر در تریدینگ ویو

مکانیزم باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ترکیبی از میانگین متحرک ساده (SMA) و اندازه‌گیری نوسانات قیمت از طریق انحراف معیار (SD) هستند. محاسبه باندهای بولینگر شامل سه جز اصلی است:

1. میانگین متحرک ساده: SMA با جمع‌بندی تعدادی از قیمت‌های پایانی و تقسیم نتیجه بر دوره انتخابی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال SMA بیست روزه، قیمت‌های پایانی ۲۰ روز معاملاتی گذشته را جمع کرده و نتیجه را بر ۲۰ تقسیم می‌کند.
2. انحراف معیار: انحراف معیار میزان پراکندگی قیمت‌ها از میانگین را اندازه‌گیری می‌کند و نوسانات سری قیمت را کمی‌سازی می‌کند. انحراف معیار معمولا با استفاده از همان دوره زمانی که برای SMA استفاده شده، محاسبه می‌شود.
3. باندهای بالایی و پایینی: باندهای بولینگر معمولا با افزودن و کسر یک تعداد معین از انحرافات معیار (معمولا دو عدد) از SMA ساخته می‌شوند. این کار باند بالایی و باند پایینی را ایجاد می‌کند که سری قیمت را احاطه کرده و کانالی را شکل می‌دهد که با افزایش و کاهش نوسانات، باز و فشرده می‌شود.

فرمول محاسبه باندهای بولینگر (با دو انحراف معیار) بر اساس میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه به صورت زیر است:

• باند بالایی = SMA بیست روزه + (انحراف معیار ۲۰ روزه × ۲)
• باند میانی = SMA بیست روزه
• باند پایینی = SMA بیست روزه – (انحراف معیار ۲۰ روزه × ۲)

در تصویر زیر می‌توانید یک نمونه از این باند را مشاهده کنید. سهام سازنده وسایل نقلیه برقی تسلا (TSLA) در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از نوسانات بالایی در شاخص S&P 500 برخوردار بود. به باندهای بولینگر وسیع یعنی خطوط بنفش پررنگ در اطراف میانگین متحرک یعنی خط نقطه‌چین بنفش توجه کنید.

مقایسه باندهای بولینگر با دیگر اندیکاتورها

برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند محدوده واقعی متوسط (ATR)، انحراف معیار یا شاخص نوسانات CBOE (VIX) را اندازه‌گیری می‌کنند. دیگر اندیکاتورها مانند میانگین‌های متحرک، SAR پارابولیک و شاخص جهت‌دار متوسط (ADX)برای شناسایی روندها طراحی شده‌اند.

باندهای بولینگر از این نظر منحصر به فرد هستند که شامل هر دو عنصر میانگین متحرک و انحراف معیار هستند. با ترکیب این دو عنصر، باندهای بولینگر هم روند (از طریق میانگین متحرک) و هم نوسانات (از طریق انحراف معیار) را به تصویر می‌کشند. این ویژگی آن‌ها را برای شناسایی دوره‌های نوسان بالا یا پایین و تغییرات بالقوه قیمت موثر می‌سازد.

از آنجا که باندهای بولینگر یک اندیکاتور تکنیکال بصری هستند، تغییرات دینامیک نوسانات به راحتی روی نمودار قیمت قابل مشاهده است. برخی از معامله‌گران این نشانه‌های بصری را در استراتژی‌های خود با تحلیل عرض باند و همچنین موقعیت قیمت نسبت به باندها و سپس ترکیب این تحلیل با دیگر اندیکاتورها، به کار می‌برند.

مشاهده قیمت لحظه‌ای و خرید فگ در صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس

استفاده از باندهای بولینگر در یک استراتژی معاملاتی

قبل از اینکه نحوه استفاده از باندهای بولینگر را بررسی کنیم، مهم است که توجه داشته باشید: وقتی قیمت به باند بالایی می‌رسد، لزوما به معنای فروش نیست. به همین ترتیب، وقتی قیمت به باند پایینی می‌رسد، لزوما به معنای خرید نیست. در واقع، به گفته جان بولینگر خود، “هیچ چیزی در مورد لمس یک باند به خودی خود به عنوان یک سیگنال وجود ندارد.”

قیمت‌ها می‌توانند در طی یک روند نزولی یا صعودی قوی “به باند حرکت کنند”. این بدان معناست که موارد مکرری از لمس یا شکست باند پایینی یا بالایی وجود دارد. به همین دلیل، ممکن است نخواهید که وقتی قیمت به هر کدام از باندها می‌رسد، اقدام کنید—شاید، در عوض، ترجیح دهید صبر کنید و به دنبال الگوهای نموداری مانند “دو قعر”، “قله کلاسیک M” یا “سه بار صعود به قله” باشید. بیایید در مورد این الگوهای نموداری به طور دقیق‌تر صحبت کنیم:

دو قعر (Double Bottom)

دو قعر زمانی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا کاهش می‌یابد، سپس افزایش می‌یابد، پس از آن کاهش دیگری که نزدیک به قعر قبلی است، و در نهایت افزایش دیگری.

برای شناسایی دو قعر، به دنبال قیمتی بگردید که به باند پایینی رسیده است و منتظر باشید ببینید قعر بعدی کجا اتفاق می‌افتد. قیمتی که واکنش نشان داده و نزدیک به باند میانی (میانگین متحرک) افزایش می‌یابد، و سپس قعر دومی درون باند پایینی ایجاد می‌کند، نشان‌دهنده این است که قیمت برای حرکت صعودی آماده است—زمان مناسبی برای خرید برای معامله‌گران.

بدون باندهای بولینگر، ممکن است به نظر برسد که سهام در قعر دوم در حال روند نزولی است، به ویژه اگر قعر دوم پایین‌تر از اولی باشد. اما با باندهای بولینگر، قعر دوم ممکن است نشان‌دهنده این باشد که سهام ممکن است برای یک روند صعودی آماده شود.

قله کلاسیک M شکل (The Classic M Top)

قله کلاسیک M با یک صعود به قله، به دنبال آن واکنش فروش، و سپس آزمایش قله قبلی شکل می‌گیرد. قله دوم می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قله اول باشد. مشاهده رفتار قیمت به این شکل، ممکن است معامله‌گر را به این فکر بیندازد که آیا سهام در یک روند صعودی جدید است، یا اینکه به مقاومت خود رسیده است. باندهای بولینگر ممکن است در پاسخ به این سوال کمک کنند.

در یک قله کلاسیک M، قله اول یا به باند بالایی برخورد می‌کند یا خارج از آن است، قیمت با افت به نزدیک باند میانی (میانگین متحرک) واکنش نشان می‌دهد، و قله دوم درون باند بالایی قرار می‌گیرد. قله دوم می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قله اول باشد. اینکه قله دوم درون باند بالایی است، نشان‌دهنده این است که قله دوم به صورت نسبی قله‌ای پایین‌تر است. برای بسیاری از معامله‌گران، این قله دوم سیگنالی برای فروش است. قله کلاسیک M نشان می‌دهد که چگونه قله دوم می‌تواند بالاتر از اولی باشد، اما هنوز درون باند بالایی قرار داشته باشد.

آموزش پرکاربردترین ابزارهای معاملاتی تریدینگ ویو در یک قاب

سه بار صعود به قله (Three Pushes to High)

قله “سه بار صعود به قله” معمولا به عنوان یک پیش‌زمینه برای یک الگوی بزرگ‌تر و طولانی‌تر قله شکل می‌گیرد. نحوه شکل‌گیری آن به طور معمول به این صورت است: اولین صعود یک قله جدید خارج از باند بالایی ایجاد می‌کند؛ دومین صعود یک قله جدید ایجاد می‌کند و به باند بالایی برخورد می‌کند؛ سومین صعود یک قله جدید ایجاد می‌کند، اما درون باند بالایی قرار دارد.

این سناریو ممکن است نشانه‌ای قابل اعتماد از کاهش شتاب باشد. با آن، ممکن است کاهش حجم نیز مشاهده شود.

تصویر بالا نشان می‌دهد قله اول بالای باند بالایی، قله دوم در آن و قله سوم در زیر باند بالایی، الگوی “سه بار صعود به قله” را تشکیل داده‌اند.

شناسایی شروع یا پایان روندها

باندهای بولینگر همچنین می‌توانند پایان یک روند قوی را نشان دهند. روندهای قوی، به ویژه آنهایی که پس از شکست در محدوده معاملاتی ایجاد می‌شوند، افزایش نوسانات را به همراه دارند که باعث می‌شود در ابتدا باندها از هم دور شوند. این بدان معنی است که در یک روند صعودی قوی، باند پایین در واقع در جهت مخالف روند جدید به سمت پایین حرکت می‌کند. هنگامی که باند پایینی به سمت بالا برمی‌گردد، می‌تواند سیگنالی باشد که حرکت بالاتر ممکن است حداقل برای مدتی تمام شده باشد.

یکی دیگر از کاربردهای جالب باندهای بولینگر، بر اساس مشاهده است که نوسانات تمایل به بازگشت به میانگین دارند: دوره‌های نوسان کم معمولا با نوسانات بالا و بالعکس دنبال می‌شوند.

نوارهای باریک نشان دهنده فشار است، به این معنی که نوسانات کم است. اما به یاد داشته باشید، از آنجایی که نوسانات معکوس کننده است، باندها احتمالاً گسترش خواهند یافت که نشان دهنده پتانسیل یک حرکت انفجاری است. یک راه ساده برای تشخیص فشار این است که مشخص کنید چه زمانی باندها باریکترین باندها در شش ماه گذشته بوده اند. تصویر بالا باند بولینگر فشاری را نشان می‌دهد که می‌تواند نشان دهنده نوسانات بیشتر در آینده باشد.

انواع اندیکاتورهای معاملاتی؛ معرفی، بررسی ویژگی‌ها و عملکرد

محدودیت‌های استفاده از باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر جز اندیکاتورهای تاخیری هستند، به این معنی که به تغییرات قیمت پاسخ می‌دهند نه اینکه پیش‌بینی کنند، بنابراین ممکن است اطلاعاتی درباره تغییرات ارائه دهند که پس از وقوع آن‌ها باشد. علاوه بر این، در دوره‌های نوسان بالای بازار که باندها گسترش می‌یابند، ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کنند. ثالثاً، تنظیمات استاندارد باندهای بولینگر (میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و دو انحراف معیار) ممکن است برای تمام سناریوهای معاملاتی مناسب نباشند. در نهایت، باندهای بولینگر معمولاً زمانی مؤثرتر هستند که با دیگر اندیکاتورها، مانند حجم یا نوسان‌سنج‌های شتاب، استفاده شوند. اتکا فقط به باندهای بولینگر بدون تایید بیشتر می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.

چگونه می‌توانم از سیگنال‌های کاذب باندهای بولینگر جلوگیری کنم؟

شما باید آن‌ها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید روندها و سیگنال‌ها استفاده کنید. استفاده از نوسان‌سنج‌های شتاب مانند RSI یا MACD می‌تواند به شناسایی اینکه آیا بازار بیش از حد خریداری یا فروش رفته است کمک کند، هنگامی که قیمت‌ها به باندها می‌رسند یا از آن‌ها عبور می‌کنند. علاوه بر این، اندیکاتورهای حجم می‌توانند اطلاعاتی درباره قدرت حرکت ارائه دهند، زیرا تغییرات قیمتی قابل توجه با حجم بالا می‌تواند سیگنال‌های باندهای بولینگر را تایید کند. همچنین، می‌توانید تنظیمات باندهای بولینگر را با افزایش دوره میانگین متحرک یا تعداد انحرافات معیار تنظیم کنید که ممکن است حرکات قیمتی با اهمیت کمتر را فیلتر کند.

پرسش‌های متداول در مورد اندیکاتور باندهای بولینگر در تریدینگ ویو