آموزش بک تست در تریدینگ ویو

در بازارهای مالی که هر تصمیمی می‌تواند به سودی چشمگیر یا زیانی جبران‌ناپذیر منجر شود، داشتن یک استراتژی معاملاتی آزموده‌شده و قابل‌اتکا امری حیاتی است. یکی از مؤثرترین روش‌ها برای ارزیابی این استراتژی‌ها، بک‌تستینگ (Backtesting) است؛ فرایندی که در آن عملکرد یک استراتژی با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی می‌شود تا نقاط قوت، ضعف و میزان سوددهی آن پیش از اجرای واقعی مشخص گردد. اما اجرای دقیق بک تست، نیازمند ابزارهای مناسب، درک درست از بازار و محیطی انعطاف‌پذیر برای تحلیل است.

در این میان، سایت تریدینگ ویو (TradingView) به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال، امکانات قدرتمند و درعین‌حال کاربرپسندی را برای بک تست گرفتن فراهم کرده‌است. در این مقاله از بلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس با اصول اولیه بک تست در تریدینگ ویو، نکات کلیدی برای استفاده بهینه از ابزارها و روش‌های مختلف آن آشنا خواهیم شد. اگر به دنبال تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و بهبود عملکرد معاملاتی خود هستید، این راهنمای جامع می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای تسلط بر مهارت بک تست گرفتن در تریدینگ ویو باشد. برای کسب اطلاعات تکمیل تر از سایت تریدینگ ویو می‌توانید مقاله “آموزش جامع تریدینگ ویو” را مطالعه کنید.

بک تست چیست؟

 بک تست (Backtest) روشی تحلیلی در بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های گذشته بازار آزمایش و ارزیابی کنند. به بیان ساده‌تر، در این فرایند، عملکرد یک استراتژی در بازه‌های زمانی مختلف و شرایط گوناگون بازار بررسی می‌شود تا مشخص گردد اگر در گذشته از آن استفاده می‌شد، چه نتایجی به همراه داشت.

 این روش می‌تواند به‌صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر انجام شود و معمولاً از داده‌های کندل‌استیک و اطلاعات سفارشات (Order Book) بهره می‌برد. هدف اصلی بک تست، کاهش ریسک، بهینه‌سازی تصمیم‌گیری و اطمینان از کارایی استراتژی، قبل از استفاده واقعی در بازار است.

 با استفاده از بک تست، معامله‌گران می‌توانند بدون ریسک‌کردن روی سرمایه واقعی، استراتژی‌های خود در تحلیل تکنیکال را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را شناسایی کنند. فرض اصلی این روش بر این اصل استوار است که اگر یک استراتژی در گذشته عملکرد خوبی داشته باشد، احتمال موفقیت آن در آینده نیز وجود دارد؛ بااین‌حال، باید در نظر داشت که بازارها همیشه تکرارپذیر نیستند و رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی مانند بحران‌های جهانی می‌توانند بر نتایج نهایی تأثیر بگذارند. به همین دلیل، تحلیل‌گران باید در اجرای بک تست با دقت عمل کرده و عوامل موقتی و استثنایی را از تحلیل خود حذف کنند تا به نتایج معتبرتری دست یابند. این یک گام حیاتی در ایجاد اعتمادبه‌نفس و نظم برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است.

برای مطالعه بیشتر: تحلیل تکنیکال چیست؟ مبانی تحلیل ارز دیجیتال و هرآنچه باید بدانید

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

 گفتیم که بک تستینگ بخش اساسی از توسعه یک استراتژی معاملاتی سودآور است. این فرایند به شما امکان می‌دهد قبل از ریسک‌کردن روی سرمایه اصلی، عملکرد سیستم خود را در شرایط قبلی بازار آزمایش کنید. در این بخش، گام‌به‌گام با نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو آشنا خواهیم شد. در پایان، شما قادر خواهید بود استراتژی خود را برای رسیدن به نتایج ایده‌آل، به بهترین شکل تجزیه‌وتحلیل و بهینه‌سازی کنید.

نحوه بک تست گیری در تریدینگ ویو به‌صورت دستی

مرحله ۱: انتخاب نمودار و یک تایم‌فریم مناسب

اولین قدم در روند بک تست در تریدینگ ویو، انتخاب نمودار و تایم فریم مناسب بر اساس سبک معاملاتی شماست:

• اسکالپینگ (Scalping): نمودارهای ۱ دقیقه‌ای (M1) یا ۵ دقیقه‌ای (M5)
• معاملات روزانه (Day Trading): نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای (M15) یا ۱ ساعته (H1)
• نوسان‌گیری (Swing Trading): نمودارهای ۴ ساعته (H4) یا روزانه (D1)

دارایی موردنظر برای آزمایش (سهام، فارکس، کریپتو، شاخص‌ها و غیره) را انتخاب کنید و مطمئن شوید که داده‌های تاریخی، به‌اندازه کافی در دسترس شما قرار دارد.

مرحله ۲: فعال‌کردن ابزار بازپخش

ابزار بازپخش (Bar Replay Tool) در تریدینگ ویو به شما امکان می‌دهد به عقب برگردید و شرایط بازار را به‌صورت زنده شبیه‌سازی کنید. برای این کار

• روی دکمه « Replay» در نوارابزار بالایی کلیک کنید.
• ماوس را روی نمودار قیمت حرکت دهید و روی نقطه‌ای در گذشته که قصد دارید آزمایش خود را از آنجا شروع نماید، کلیک چپ کنید.
• با فعال‌کردن این شاخص، نمودار به عقب می‌رود و حرکات بعدی قیمت را پنهان می‌کند. به این شکل شما می‌توانید فرض کنید حرکات بازار در زمان واقعی اتفاق میفتند.

قابلیت بک تست در تریدینگ ویو به شما امکان می‌دهد سرعت تشکیل کندل‌ها را متناسب با نیاز خود، تنظیم کنید تا فرایند تست استراتژی‌ها بهینه‌سازی شود. برای مثال، درحالی‌که هر کندل ۴ ساعته در حالت عادی به ۴ ساعت زمان نیاز دارد، در بخش بک‌تست می‌توانید گزینه‌های مختلفی از جمله تشکیل ۱۰ کندل در ثانیه (سریع‌ترین حالت)، ۳ کندل در ثانیه، یک کندل در ثانیه، یا حالت‌های کندتر مانند یک کندل در هر ۲، ۳ یا حتی ۱۰ ثانیه را انتخاب کنید.

برای تغییر این تنظیمات کافیست روی گزینه ۱X در نوارابزار زیر نمودار کلیک کرده و سرعت مورد نظر خود را از میان گزینه‌های موجود انتخاب نمایید. این انعطاف‌پذیری به شما امکان می‌دهد تا بسته به نیاز خود، تست‌ها را با سرعت بالا برای بررسی سریع یا با سرعت پایین برای تحلیل دقیق‌تر انجام دهید.

مرحله ۳: اعمال‌کردن استراتژی معاملاتی

اکنون زمان آن رسیده‌است که استراتژی انتخابی خود را روی این نمودار اعمال کنید. فراموش نکنید که یک تریدر حرفه‌ای، کلیه جزئیات مربوط به ستاپ‌های معاملاتی خود را مکتوب می‌کند. هرچه داده‌های بیشتری جمع‌آوری کنید، در آینده تحلیل دقیق‌تری خواهید داشت. از جمله مهم‌ترین نکاتی که حتماً باید هنگام آزمودن یک استراتژی یادداشت کنید می‌توان به این موارد اشاره کرد:

•  شرایط ورود (چه چیزی باعث شروع معامله می‌شود؟)
•  محل حد ضرر (در صورت اشتباه، کجا از بازار خارج می‌شوید؟)
•  هدف کسب سود (هدف اصلی شما از بازکردن این پوزیشن معاملاتی چیست؟)
•  نسبت ریسک به ریوارد (آیا این معامله ارزش انجام‌دادن دارد؟)

مرحله ۴: ثبت پوزیشن‌های معاملاتی متناسب با استراتژی واردشده

اکنون مرحله آزمایش واقعی فرا رسیده‌است. برای حرکت‌دادن قیمت به جلو، روی دکمه «PLAY» ضربه بزنید یا از دکمه « Step Forward» استفاده کنید.

مرحله ۵: تجزیه‌وتحلیل نتایج و بهینه‌سازی استراتژی

پس از اجرای حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ معامله و بک تست در تریدینگ ویو، زمان آن می‌رسد که عملکرد استراتژی خود را تجزیه و تحلیل کنید. در اینجا چند معیار کلیدی برای بررسی وجود دارد:

نرخ برد یا وین ریت (%): چند معامله سودآور داشتید؟

نسبت ریسک به ریوارد: آیا تعداد و حجم معاملات برنده شما از معاملات بازنده بیشتر هستند؟

افت سرمایه: بدترین دوره ضرر در استراتژی شما چه بوده‌است؟

شرایط بازار: استراتژی شما در بازارهای دارای روند عملکرد بهتری داشته است یا بازارهای رنج؟

روش بک تست گرفتن در تریدینگ ویو به‌صورت خودکار

علاوه بر روشی که توضیح دادیم، پلتفرم TradingView به شما اجازه می‌دهد به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای، استراتژی خود را با زبان برنامه‌نویسی تخصصی این پلتفرم، کدنویسی کرده و آن را به سایت وارد کنید. برای این کار:

در قسمت پایین سمت چپ نمودار، روی تب «Pine Editor» کلیک کنید. در صفحه جدید، کد استراتژی خود را بسازید یا کدهای قبلی خود را در این بخش اضافه کنید. بعد از انتخاب‌کردن نام مناسب برای آن، روی دکمه «SAVE» بزنید و درنهایت «ADD TO CHART» را انتخاب کنید. اکنون استراتژی شما به نمودار اضافه شده و قابل‌مشاهده خواهد بود.

ویژگی بک تست در تریدینگ ویو با این روش از طریق گزینه «Strategy Tester» انجام می‌شود که در بخش پایینی نمودار قرار دارد. استراتژی تستر در TradingView معیارهای کلیدی عملکرد مانند سود خالص، حداکثر افت سرمایه و درصد معاملات موفق را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج را روی نمودار نمایش می‌دهد. شما می‌توانید با ویرایش پارامترها در «Pine Script» و اجرای مکرر بک‌تست، استراتژی خود را بهینه‌سازی کرده و قبل از استفاده واقعی، آن را ارتقا دهید.

به خاطر داشته باشید که عملکرد بازار در گذشته، نتایج آینده آن را تضمین نمی‌کند. پس، بعد از انجام بک تست در تریدینگ ویو، بهتر است قبل از استفاده از سرمایه واقعی، استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی (دمو) نیز چندین بار تست کنید. نکته مهم بعدی این است که در اکانت رایگان TradingView، برخی امکانات قفل هستند و ممکن است شما هنگام استفاده از این قابلیت‌ها با پیغام «Upgrade Now» مواجه ‌شوید. برای استفاده از این ویژگی‌ها، به اشتراک پریمیوم نیاز دارید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو چگونه است؟

با وجود محدودیت‌های حساب رایگان تریدینگ ویو و عدم‌دسترسی به قابلیت بک تستینگ در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلاً ۴ ساعته)، بسیاری از کاربران به دنبال یافتن راهی برای استفاده از این قابلیت در بازه‌های زمانی مختلف بدون پرداخت هزینه هستند. یکی از ساده‌ترین را‌ه‌های استفاده از اندیکاتور بک تست در تریدینگ ویو به‌صورت رایگان، استفاده از سایت gocharting.com است.

وارد سایت شوید و از منوی «Products» گزینه «Chart» را انتخاب کنید. گزینه «Bar Replay» در بالای این صفحه، عملکردی کاملاً مشابه با بک تست در تریدینگ ویو دارد.

درصورتی‌‌که برای اولین بار از این سایت استفاده می‌کنید، بعد از کلیک روی «Replay» از شما خواسته می‌شود در این پلتفرم ثبت نام کنید.

پس از ثبت نام، وارد حساب کاربری خود شده و به بخش نمودارها مراجعه نمایید. روی «Replay» کلیک کرده و نشانگر ماوس را روی نقطه مورد نظر روی نمودار قرار دهید.

روی تاریخ مورد نظر خود دابل کلیک کنید تا کندل‌های سمت راست آن به‌طور کامل پاک شوند. اکنون باید استراتژی خود را پیاده کنید.

برای مشاهده نتیجه، روی علامت «Refresh» در پایین نمودار ضربه بزنید و روی علامت مثلث در کادر بالای صفحه کلیک کنید تا نمودار به حرکت درآید. اکنون می‌توانید از تمام اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید.

مزایای بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

 اندیکاتور بک تست در تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌های تحلیل داده، همچون آزمایشگاهی پیشرفته، به معامله‌گران امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خود را قبل از به‌کارگیری در شرایط واقعی، بادقت علمی مورد بررسی قرار دهند. مزیت‌های اصلی بک تست گرفتن در تریدینگ ویو را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

صرفه‌جویی در زمان

ابزارهای بک تست TradingView، مانند Bar Replay و Strategy Tester ، به شما اجازه می‌دهند تا به‌سرعت استراتژی‌ها را در دارایی‌ها و تایم فریم‌های مختلف آزمایش کرده و بازخوردی سریع در مورد عملکرد آن‌ها دریافت کنید.

 صرفه‌جویی در هزینه

بک تست به شما امکان می‌دهد ایده‌های معاملاتی خود را بدون به خطر انداختن پول واقعی آزمایش و بهینه کنید. با شناسایی ویژگی‌های سودآور یا نقص‌های احتمالی استراتژی‌ها، از اشتباهات جبران‌ناپذیر جلوگیری کرده و سرمایه خود را برای معاملات واقعی حفظ می‌کنید.

تحلیل استراتژی معاملاتی

 اکنون که با روش بک تست گیری در تریدینگ ویو آشنا شدید، می‌دانید که این پلتفرم تحلیلی، ابزاری کارآمد برای بررسی دقیق استراتژی معاملاتی شما ارائه کرده و به شما در تحلیل نسبت ریسک به ریوارد، بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک و غیره کمک می‌کند. با این ویژگی می‌توانید نقاط قوت و ضعف رویکرد خود را درک کرده و پارامترها را برای نتایج بهتر تنظیم کنید.

ارزیابی میزان سوددهی معامله

با شبیه‌سازی معاملات بر اساس داده‌های تاریخی، می‌توانید به طور عینی ارزیابی کنید که آیا استراتژی شما در شرایط مختلف بازار سودآور هست یا خیر. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد از استراتژی خود انتظارات واقع‌بینانه‌تری داشته باشید و اطمینان یابید که طرح شما قبل از شروع به کار، از قدرت کافی برخوردار است.

 به طور خلاصه، بک‌تستینگ پنجره‌ای به گذشته بازار است که با تحلیل عملکرد استراتژی‌ها، تصمیم‌گیری‌های آینده را هوشمندانه‌تر می‌کند. این تکنیک نه‌تنها از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند، بلکه با ارائه آمار دقیق، احتمال موفقیت در معاملات واقعی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

تعریف استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای نظام‌مند از قوانین و دستورالعمل‌ها است که با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی)، نقاط بهینه ورود، خروج و مدیریت ریسک را در بازارهای مالی مشخص می‌کند. یک استراتژی مؤثر باید از سه ویژگی کلیدی زیر برخوردار باشد:

• تکرارپذیری: قابلیت اجرا در شرایط مشابه بازار
• انعطاف‌پذیری: سازگاری با تغییرات روندها و نوسانات
• قابلیت سنجش: امکان ارزیابی عملکرد با معیارهای کمی (مانند نسبت سود به زیان)

بک تست استراتژی در تریدینگ ویو چگونه به تریدر کمک می کند

در کنار مزایای کلی که برای استفاده از اندیکاتور بک تست در تریدینگ ویو نام بردیم، این ویژگی امتیازات ویژه‌ای برای بهبود عملکرد معامله‌گران در بازارهای مالی نیز ارائه می‌کند. بررسی مکرر استراتژی معاملاتی در TradingView به شما این امکان را می‌دهد که:

اعتبار استراتژی خود را بررسی کنید: این روش مشخص می‌کند که آیا قوانین و راهبردهای شما تحت شرایط واقعی نیز کار می‌کنند یا خیر. با این کار اعتماد شما نسبت به رویکردتان بیشتر خواهد شد.

نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید: بک تست گیری، نقص‌ها یا فرضیات غیرواقعی را مشخص کرده، به شما اجازه می‌دهد قبل از ریسک‌کردن روی پول واقعی خود نسبت به رفع یا تقویت آنها اقدام کنید.

افزایش اعتماد به نفس معامله‌گر: وقتی نتایج بک‌تست مثبت باشد، تریدر با اطمینان بیشتری وارد معامله خواهد شد.

بهینه‌سازی پارامترها: شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید در یک محیط سریع و کاربرپسند، قوانین ورود و خروج، حد ضرر یا اندیکاتورهای کاربردی را برای بهبود عملکرد خود تغییر دهید.

تمرین نظم و انضباط: با پیروی از قوانین استراتژی خود در یک محیط شبیه‌سازی شده، نظم و انضباط لازم برای معاملات زنده را ایجاد می‌کنید.

کاهش معاملات احساسی: با داشتن استراتژی تست‌شده، تصمیم‌گیری بر اساس منطق جای احساسات را می‌گیرد.

آینده‌نگری هوشمندانه با بک تست در تریدینگ ویو

بک تست در تریدینگ ویو پلی است میان ایده‌های خام و معاملات موفق. با استفاده از ابزارهای قدرتمند این پلتفرم، می‌توانید استراتژی‌های خود را پیش از ورود به بازار واقعی محک بزنید، نقاط ضعف آن را شناسایی و با اطمینان بیشتری معامله کنید. اگر به دنبال صرفه‌جویی در زمان و هزینه و افزایش شانس موفقیت خود هستید، بک‌تست در تریدینگ ویو بهترین نقطه شروع برای شماست.

سوالات متداول راجع به بک تست در تریدینگ ویو