اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

 اندیکاتور MACD یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به‌ویژه رمزارزها به شمار می‌رود. این اندیکاتور نوعی نوسان‌نما است که به معامله‌گران کمک می‌کند روند حرکتی قیمت را دنبال کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این اندیکاتور در واقع با مقایسه حرکت میانگین قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، قدرت و جهت حرکت روند را مشخص می‌کند و علاوه‌بر ارسال سیگنال‌هایی برای تغییر روند احتمالی در آینده، به‌خوبی نشان می‌دهد که یک دارایی یا رمزارز در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا خیر. در ادامه با بلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس همراه باشید تا جزئیات اندیکاتور MACD را بیشتر بررسی کنیم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار مکدی (MACD)، یک شاخص مومنتوم و نوسانگر است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. با استفاده از این اندیکاتور معامله‌گران می‌توانند همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را تشخیص دهند و از آن به‌عنوان یک ابزار برای پیش‌بینی تغییرات روند استفاده کنند.

اندیکاتور MACD از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های زمانی مختلف تشکیل شده‌است. هنگامی که این دو میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، می‌گوییم همگرا شده‌اند و هنگامی که از هم دور می‌شوند، واگرا می‌شوند. این تغییرات نشان‌دهنده تغییر در قدرت و جهت روند هستند.

نحوه محاسبه اندیکاتور MACD

امروزه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در نمودارهای قیمتی بسیار ساده شده‌است و تحلیلگران می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش، به‌راحتی این اندیکاتورها را روی نمودارها پیاده کنند. بااین‌حال، برای درک عملکرد اندیکاتور MACD، باید ابتدا با فرمول محاسباتی آن آشنا شوید:

فرمول محاسبه MACD به صورت زیر است:

همان‌طور که مشاهده می‌‌کنید، فرمول MACD بسیار ساده است و تنها به کم‌کردن میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۶ از میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۲ نیاز دارد. اگر با مفهوم EMA آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA را مطالعه کنید.

نحوه خواندن اندیکاتور MACD

هنگامی که اندیکاتور MACD را روی نمودار قیمت اعمال می‌کنید، چهار بخش اصلی در نمودار ظاهر می‌شود که به شرح زیر هستند:

• خط MACD
• خط سیگنال
• خط صفر
• هیستوگرام

خط MACD:

این خط با استفاده از فرمول ذکر شده در قسمت‌های قبل محاسبه می‌شود، به‌طوری که میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای کسر می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی باعث می‌شوند حساسیت به تغییرات روند و شتاب قیمت یک دارایی افزایش یابد.

خط سیگنال:

خط سیگنال به طور پیش‌فرض یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای است. تقاطع خط MACD با خط سیگنال معمولاً برای شناسایی همگرایی ، واگرایی و سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. ترکیب این دو خط می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار یا تشخیص نقاط بازگشتی را بیابند.

خط صفر:

خط صفر در نمودار، نمایان‌گر وضعیتی است که در آن MACD برابر با صفر است. به این معنا که میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای و ۱۲ دوره‌ای برابر هستند.

هیستوگرام:

هیستوگرام تفاوت میان خط سیگنال و خط MACD را نمایش می‌دهد. هنگامی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و هنگامی که خط سیگنال بالاتر از خط MACD قرار گیرد، هیستوگرام منفی خواهد بود. هیستوگرام یک نمایش گرافیکی از همگرایی و واگرایی خطوط MACD و سیگنال است.

اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD یک ابزار پرکاربرد در تریدینگ ویو است که می‌تواند برای تشخیص روندهای صعودی و نزولی، نقاط بازگشتی و تغییر ساختار بازار استفاده شود. در این بخش به بررسی روش‌های مختلف تحلیلی و استفاده از MACD می‌پردازیم:

تقاطع خط صفر (Zero Line Crossover)

تقاطع خط صفر یکی از روش‌های متداول استفاده از مکدی است. خط صفر یک خط افقی و نشان‌دهنده نقطه‌ای است که در آن خط MACD برابر با صفر است. زمانی که خط MACD از خط صفر به سمت بالا عبور می‌کند، این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که EMA 12 بالاتر از EMA 26 است و روند صعودی شروع شده‌است.

برعکس، زمانی که خط MACD از خط صفر به سمت پایین عبور می‌کند، این یک سیگنال نزولی به حساب می‌آید و نشان می‌دهد که EMA 12 پایین‌تر از EMA 26 است و روند نزولی شروع شده‌است.

واگرایی (Divergence)

واگرایی‌ها یکی از قوی‌ترین سیگنال‌هایی هستند که توسط MACD ارائه می‌شوند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکت قیمت و جهت حرکت MACD با هم همخوانی ندارند. به عبارت دیگر، اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند ولی مکدی در حال کاهش باشد، این یک واگرایی منفی است و نشان‌دهنده ضعف در روند گاوی و احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.

برعکس، اگر قیمت‌ها در حال کاهش باشند ولی مکدی در حال افزایش باشد، این یک واگرایی مثبت است و نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت روند به سمت صعودی است.

ترکیب MACD با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور MACD به تنهایی سیگنال‌های معتبری ارائه می‌دهد، اما ترکیب آن با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت و قابلیت اطمینان سیگنال‌ها را افزایش دهد. در ادامه برخی از ترکیبات رایج تحلیل MACD با سایر شاخص‌ها را بررسی می‌کنیم:

MACD و RSI

بدون شک، MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران رمزارزها است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد است. شما می‌توانید از هر دو اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد کنید. در اینجا به بررسی تفاوت‌های بین این دو اندیکاتور می‌پردازیم.

RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ به شما می‌دهد. هر مقدار زیر ۳۰ به‌عنوان اشباع فروش و بالای ۷۰ به‌عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که اگر RSI بالای ۷۰ باشد، رمزارز مورد نظر به حالت اشباع خرید رسیده و احتمالاً روند معکوس می‌شود، که می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد. به‌طور مشابه، اگر RSI کمتر از ۳۰ باشد، رمزارز در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و ممکن است فرصت خرید به وجود آید.

از سوی دیگر، اندیکاتور مکدی فاصله بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای و میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور برای شناسایی روند و تغییرات آن در بازار استفاده می‌شود، اما بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارد.

ترکیب برنده: اندیکاتور MACD + اندیکاتور RSI

چون MACD و RSI از رویکردهای متفاوتی برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند، ممکن است گاهی سیگنال‌های مخالفی تولید کنند. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای این دو اندیکاتور را با هم ترکیب می‌کنند تا سیگنال‌های قوی‌تر و دقیقی دریافت کنند.

MACD و Bollinger Bands

بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای پر استفاده در تحلیل تکنیکال است. زمانی که قیمت در باندهای بولینگر به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند و همزمان MACD نیز تغییرات مشابهی نشان می‌دهد، احتمال صحت سیگنال افزایش می‌یابد.

برای مطالعه بیشتر: معرفی و آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر در تریدینگ ویو

تسلط بر بازار با استفاده از MACD

 اندیکاتور مکدی ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران رمزارزها است که دیدگاه‌های ارزشمندی در خصوص تغییرات روند و سرعت حرکت قیمت ارائه می‌دهد. بااین‌حال، تکیه بر سیگنال‌های تولید شده توسط MACD می‌تواند منجر به معاملات ناکارآمد شود. برای کاهش این ریسک، معامله‌گران هوشمند معمولاً MACD را با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI ترکیب می‌کنند تا سیگنال‌های خود را تأیید و اعتبارسنجی کنند.

 با استفاده ماهرانه از اندیکاتور مکدی در استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید نقاط ورود و خروج سودآور را شناسایی، تغییرات احتمالی قیمت را پیش‌بینی و با اعتمادبه‌نفس بیشتری در بازار پویای رمزارزها حرکت کنید. اما به یاد داشته باشید که کلید موفقیت در تأیید سیگنال‌های تولید شده توسط MACD با دیگر اندیکاتورها برای کاهش سیگنال‌های نادرست و به حداکثر رساندن پتانسیل معاملاتی شما نهفته است. پس از قدرت اندیکاتور MACD بهره ببرید و مهارت‌های خود را در دنیای معاملات رمزارزها به سطح بعدی ارتقا دهید.

سوالات متداول درباره اندیکاتور MACD