معرفی اندیکاتور انحراف معیار در تریدینگ ویو

در این مقاله از وبلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس به معرفی اندیکاتور انحراف معیار (Standard Deviation) در تریدینگ ویو می‌پردازیم. به کمک این اندیکاتور می‌تواند پاسخ سوالاتی مانند چگونه نوسانات فعلی و قدرت روند را تعیین کنیم؟ در چه فاصله ای از ارزش میانگین قیمت و نقطه ورود به بازار باید حد ضرر قرار دهیم؟ آیا در حال حاضر بازار چه وضعیتی دارد؟ را پیدا کنید.

پادکست معرفی اندیکاتور انحراف معیار در تریدینگ ویو

اندیکاتور انحراف معیار چیست؟

ترید ایده اندیکاتور انحراف معیار را از آمار توصیفی که شاخه‌ای از تجزیه و تحلیل ریاضی گرفته است. انحراف استاندارد یا معیار نشان‌دهنده مقدار میانگین انحراف داده‌ها در مقایسه با مقدار میانگین آن‌ها در یک دوره انتخابی است. در آمار، با حرف یونانی (σ) یا سیگما نشان داده می‌شود. قبل از بررسی اندیکاتور انحراف معیار، باید به این نکته توجه کنیم که چرا یک معامله‌گر باید نوسانات را در نظر بگیرد و SMA به چه معنا است.

نوسانات

نوسان به معنای دامنه تغییر قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. در معاملات، از نوسان به روش‌های زیر استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند: اگر نوسان وجود نداشته باشد، معامله‌ای هم انجام نمی‌شود. اگر قیمت ارز دیجیتال از مقدار میانگین خود منحرف نشود، باز کردن معامله امکان‌پذیر نیست. افزایش نوسان با حرکات قیمتی بزرگ‌تر همراه است.
2. شناسایی پایان روند و احتمال برگشت: اگر نوسان به اوج خود برسد، روند در حال پایان است. نقاط اوج به‌طور بصری با نقاط اوج مشابه در دوره‌های قبلی مقایسه می‌شوند.
3. قرار دادن سفارشات توقف (Stop Orders): اگر نوسان بازار در هر دو جهت حرکت کند، در چه فاصله‌ای از یک معامله باز باید توقف ضرر (Stop Loss) را قرار داد تا خط قیمت به آن نرسد؟ با توجه به نوسان میانگین در تایم فریم‌های بزرگ‌تر. سفارشات کسب سود (Take Profit) نیز می‌توانند به همین روش قرار داده شوند.

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری نوسان وجود دارد. به عنوان مثال، نوسان یک‌روزه در یک تایم فریم روزانه، فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را به صورت نقاط بیان می‌کند. نوسان همچنین می‌تواند نسبت به میانگین متحرک اندازه‌گیری شود یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، نوسان بیشتر است.

روش دیگر مقایسه تغییر قیمت فعلی به درصد با قیمت بسته شدن دوره قبلی است. اگر دامنه تغییر بیش از ۳ درصد نباشد، نوسان کم است. اگر قیمت ۱۰ درصد تغییر کند، بازار با نوسان بالا روبرو است. این مقادیر نسبی هستند و به جفت ارز بستگی دارند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

SMA یک شاخص تحلیل تکنیکال است که به‌صورت میانگین قیمت‌های انتخاب شده محاسبه می‌شود. ایراد آن این است که نوسانات قیمت در داخل یک دامنه حرکتی را در نظر نمی‌گیرد. بیایید دو دنباله عددی را به‌عنوان مثال بررسی کنیم:

1. ۸، ۷، ۱۲، ۲، ۶.
2. -۳۰، ۶۶، ۷، ۱۲، -۲۰.

آیا می‌توان گفت این دو دنباله مشابه‌اند چون SMA هر دو برابر ۷ است؟ خیر، نمی‌توان. دامنه‌های قیمتی متفاوت هستند حتی اگر میانگین‌هایشان یکسان باشد. این تغییرات قیمت را نوسان می‌نامند.

انحراف معیار چیست؟

در معاملات، میانگین حسابی همان میانگین متحرک ساده است. قیمت می‌تواند از آن منحرف شود. هرچه قیمت بیشتر از مقدار میانگین خود منحرف شود، نوسان بیشتر است. نوسان قیمت با اندیکاتور انحراف معیار (StdDev) اندازه‌گیری می‌شود.

انحراف معیار یک شاخص روند است که برای شناسایی لحظات تقویت روند استفاده می‌شود. نوسان بالا نشان‌دهنده یک روند قوی در بازار است. از آنجا که انحراف معیار، انحراف قیمت از مقدار میانگین را در هر دو جهت اندازه‌گیری می‌کند، این ابزار نیز در شاخص‌های کانالی استفاده می‌شود. اگر مقدار شاخص نسبتا کوچک باشد، بازار خسته‌کننده است و باید انتظار جهش قیمت را داشت. برعکس، وقتی مقدار شاخص خیلی بالا یا حتی به حد نهایی می‌رسد، فعالیت معامله‌گران به زودی کاهش می‌یابد.

پرکاربردترین ابزارهای معاملاتی در تردینگ ویو

ویژگی‌های اندیکاتور انحراف معیار

• اندیکاتور انحراف معیار فارکس زمانی کارآمد است که در ابزارهای با نوسان بالا و متوسط به کار گرفته شود.
• در استراتژی‌های روندی برای تعیین زمانی که قیمت از یک محدوده ثابت خارج شده و شروع به حرکت روندی می‌کند، استفاده می‌شود. این شاخص برای استراتژی اسکالپ به دلیل تاخیر مناسب نیست.
• بهتر است از این شاخص برای جفت ارزها استفاده شود تا سهام یا کالاها. رفتار بازار ارز با تغییرات مکرر روند و اصلاحات عمیق همراه است که می‌توان نقاط ورود را در آن جستجو کرد. رفتار بازار سهام پایدارتر است.
• تایم فریم بهینه از M30 شروع می‌شود. در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند M1-M5، حرکات قیمتی آشوب‌گونه می‌توانند منطق ساخت شاخص را مختل کنند.
• اندیکاتور انحراف معیار فارکس اغلب در نقاط پایین به‌صورت افقی حرکت می‌کند و به ندرت یک فلات افقی را در حد نهایی نشان می‌دهد. پس از شروع رشد، حرکات معمولاً موج‌دار هستند.
• یکی از استراتژی‌های کارآمد، جستجوی نوسان رو به رشد در یک تایم فریم طولانی‌تر و استفاده از این حرکت در ۱-۲ تایم فریم پایین‌تر است.

معایب اندیکاتور انحراف معیار

• تاخیر: ممکن است خط آبی قیمت قبلا از منطقه ثابت خارج شده باشد، در حالی که شاخص هنوز نشان می‌دهد که نوسان کم است.
• نشان ندادن جهت روند: زمانی که خط انحراف معیار شروع به افزایش می‌کند، قیمت بیشتر و بیشتر از مقدار میانگین خود فاصله می‌گیرد، اما این انحراف می‌تواند به سمت بالا یا پایین باشد.
• عدم استفاده مستقل در معاملات: معمولا معاملات بر اساس سطح نوسان باز نمی‌شوند، بنابراین خواندن اندیکاتور انحراف معیار به ندرت در سیستم‌های معاملاتی مستقل استفاده می‌شود. با این حال، می‌توان آن را به عنوان یک ابزار برای تایید سیگنال با شاخص‌های تکنیکال روند ترکیب کرد.

نحوه محاسبه انحراف معیار

اندیکاتور انحراف معیار یک انحراف میانگین مربعی است که میزان پراکندگی متغیرهای تصادفی را اندازه‌گیری می‌کند. فرمول محاسبه آن به شکل زیر است:

که در آن:

• N به معنی تعداد مقادیر قیمت در مجموعه‌ای است که در تنظیمات اندیکاتور مشخص شده است.
• Xi​ به معنی عضو iام مجموعه است که به طور پیش‌فرض قیمت بسته شدن هر کندل استیک در دوره زمانی انتخاب‌شده است.
• Xavg​ به معنی میانگین حسابی همه مقادیر قیمت در مجموعه است که در تحلیل تکنیکال به آن میانگین متحرک ساده (SMA) می‌گویند.

مراحل محاسبه مقدار شاخص:

1. میانگین حسابی قیمت‌ها را در دوره انتخابی محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر دوره روی ۲۰ تنظیم شده باشد، میانگین حسابی قیمت برای آخرین ۲۰ کندل استیک محاسبه می‌شود. به طور پیش‌فرض از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌شود.
2. نتیجه را از هر مقدار قیمت کم کنید.
3. مقادیر را به توان دو برسانید و با هم جمع کنید.
4. مقدار نهایی را بر تعداد مقادیر در سری تقسیم کنید، یعنی عددی که در تنظیمات استاندارد به عنوان دوره مشخص شده است.
5. جذر نتیجه را استخراج کنید. این مقدار انحراف معیار است.

انحراف معیار در معامله‌گری و استراتژی‌ها

اندیکاتور انحراف معیار در فارکس برای معامله در روند استفاده می‌شود. اگر این شاخص به اوج خود رسیده باشد یا بیشتر زمان‌ها در حال افزایش باشد، برای باز کردن یک معامله خیلی دیر است. بهتر است منتظر یک دوره‌ی تثبیت قیمت یا یک بازگشت روند بمانید. سیگنال برای باز کردن معامله زمانی صادر می‌شود که خط شاخص از پایین‌ترین مقدار خود شروع به رشد می‌کند.

استراتژی شکست روند‌های ثابت

این یک استراتژی سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه است. در یک محدوده‌ی ثابت، انحراف قیمت خیلی بیشتر از مقدار میانگین خود نیست و شاخص در پایین قرار دارد. سیگنال برای باز کردن معامله زمانی صادر می‌شود که انحراف معیار شروع به افزایش می‌کند و از محدوده‌ی ثابت خارج می‌شود. وقتی کندل استیک از محدوده‌ی ثابت عبور کرد، در کندل استیک بعدی معامله‌ای را در جهت روند باز کنید. هنگامی که شاخص شروع به معکوس شدن کرد، معامله را ببندید. مثال:

در نقطه ۱، خط قیمت سطح مقاومت را شکست و کندل سبز تقریبا در سطح اوج محلی قبلی بسته شد. انحراف معیار به طور همزمان شروع به رشد کرد و به مقدار ۰.۰۰۱۱ رسید. معامله‌ای باز شد.

در نقطه ۲، با کندل قرمز که ممکن بود یک بازگشت روند را پیش‌بینی کند، انحراف معیار نیز شروع به معکوس شدن کرد و معامله بسته شد. سود می‌توانست حداقل ۳۰۰ پوینت در قیمت‌های ۵ رقمی باشد.

اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک در تردینگ ویو

استراتژی شناسایی بازگشت زودهنگام روند

این یک استراتژی تهاجمی است که به معنای باز کردن زودهنگام معاملات بر اساس موج‌های انحراف معیار است. مزیت آن این است که به حل مسئله تاخیر کمک می‌کند. سیگنال‌ها بیشتر صادر می‌شوند، زیرا نیازی به انتظار برای محدوده ثابت نیست، اما این سیگنال‌ها نسبت به استراتژی قبلی اغلب نادرست هستند.

شرایط باز کردن معامله:

• یک سطح حمایت برای انحراف معیار رسم کنید که از طریق پایین‌ترین نقاط آن عبور کند. برای تایم فریم H1 دوره‌ی ۲-۳ هفته را در نظر بگیرید.
• هنگامی که شاخص از سطح حمایت عبور کرد و به رشد ادامه داد، معامله‌ای را باز کنید.
• جهت معامله به این صورت مشخص می‌شود: اگر نیمه قبلی موج در حال کاهش بود، موقعیت خرید باز کنید. اگر نیمه قبلی موج در حال افزایش بود، موقعیت فروش باز کنید. مثال:

شاخص در ۴ نقطه به سطح برخورد می‌کند. نیمه موج قبل از نقطه ۱ در حال افزایش بود، بنابراین در آن نقطه یک موقعیت فروش باز می‌کنیم. در نقطه ۳، یک موج دوتایی وجود دارد، بنابراین نیمه آن را از پایین محاسبه می‌کنیم. روند صعودی است، بنابراین در آن نقطه یک موقعیت فروش باز می‌کنیم. نمودار در نقطه ۴ ثابت است و تا زمانی که کندل‌ها جهت روند را نشان دهند، معامله‌ای باز نمی‌کنیم.

بهتر است سیگنال را نادیده بگیریم یا تأیید آن را جستجو کنیم زیرا چنین سیگنال‌هایی در چنین شرایطی قطعی نیستند. در حالت اول نمی توانیم موج را به وضوح تشخیص دهیم و در حالت دوم موج نامتقارن است.

آموزش جامع استفاده از تریدینگ ویو

چه زمانی باید از انحراف معیار استفاده کرد؟

این اندیکاتور اغلب با استراتژی های روند فارکس ترکیب می شود. زمانی که بازار ثابت است می توانید از اندیکاتور انحراف معیار برای شناسایی یک حرکت روند قوی استفاده کنید. هنگامی که انحراف قیمت از مقدار متوسط ​​آن افزایش یافت و قیمت از محدوده ثابت خارج شد، معامله را باز کنید. معکوس شدن انحراف معیار در اوج خود ممکن است به کاهش فعالیت معامله‌گران اشاره کند. این یک سیگنال برای بستن معامله است.

پرسش‌های متداول در مورد اندیکاتور انحراف معیار