بک تست در تریدینگ ویو چیست؟ آموزش ویدیویی بک تست در تریدینگ ویو

بازارهای مالی صحنه‌ای است که در آن هر انتخاب می‌تواند آینده سرمایه شما را دگرگون کند. در چنین محیطی، تنها سلاح مطمئن معامله‌گر، داشتن یک استراتژی معاملاتی آزموده‌شده است که اعتبار آن ثابت شده‌باشد. یکی از موثرترین روش‌ها برای ارزیابی این استراتژی‌ها، بک‌تستینگ (Backtesting) است؛ فرایندی که در آن عملکرد یک استراتژی با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی می‌شود تا نقاط قوت، ضعف و میزان سوددهی آن پیش از اجرای واقعی مشخص گردد. اما اجرای دقیق بک تست، نیازمند ابزارهای مناسب، درک درست از بازار و محیطی انعطاف‌پذیر برای تحلیل است.

در این میان، سایت تریدینگ ویو (TradingView) به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال، امکانات قدرتمند و درعین‌حال کاربرپسندی را برای بک تست گرفتن فراهم کرده‌است. در این مقاله از بلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس، با اصول اولیه بک تست در تریدینگ ویو، نکات کلیدی برای استفاده بهینه از ابزارها و روش‌های مختلف آن آشنا خواهیم شد. برای آشنایی بیشتر با سایت تریدینگ ویو نیز می‌توانید مقاله «آموزش جامع تریدینگ ویو» را مطالعه کنید.

بک تست چیست؟

بک تست یا «Backtesting» یکی از ابزارهای کلیدی در بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد پیش از ورود به معاملات واقعی، استراتژی‌های خود را روی داده‌های گذشته امتحان کنند. به زبان ساده، شما با این روش بررسی می‌کنید که اگر استراتژی‌تان در شرایط مختلف گذشته اجرا می‌شد، چه نتایجی به دست می‌آمد.

این کار می‌تواند به‌صورت دستی یا با کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر انجام شود و معمولاً از داده‌های کندل‌استیک و اطلاعات سفارشات بازار بهره می‌گیرد. هدف اصلی بک تست، کاهش ریسک، افزایش دقت تصمیم‌گیری و اطمینان از کارایی استراتژی پیش از استفاده در معاملات واقعی است.

با استفاده از بک تست، معامله‌گران می‌توانند بدون ریسک‌کردن روی سرمایه واقعی، استراتژی‌های خود در تحلیل تکنیکال را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را شناسایی کنند. فرض اصلی این روش بر این اصل استوار است که اگر یک استراتژی در گذشته عملکرد خوبی داشته‌باشد، احتمال موفقیت آن در آینده نیز وجود دارد؛ بااین‌حال، باید در نظر داشت که بازارها همیشه تکرارپذیر نیستند و رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی مانند بحران‌های جهانی می‌توانند بر نتایج نهایی تاثیر بگذارند.

به همین دلیل، اجرای بک تست نیازمند دقت و هوشمندی است؛ تحلیل‌گر باید عوامل موقتی و غیرعادی را کنار بگذارد تا به نتایجی معتبر برسد. این فرایند نه‌تنها اعتمادبه‌نفس معامله‌گر را افزایش می‌دهد، بلکه او را به سمت نظم و حرفه‌ای شدن در مسیر معامله‌گری هدایت می‌کند.

معاملات تعهدی

در بازارهای صعودی و نزولی ۱۰ برابر بیشتر سود کنید

معامله کنید

بک تست در تریدینگ ویو چیست؟

بک تست در تریدینگ ویو نیز به معنی اجرای یک استراتژی معاملاتی روی داده‌های گذشته بازار در پلتفرم شناخته‌شده TradingView است. این پلتفرم ابزارهایی مثل «Strategy Tester» را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که به‌صورت خودکار سود، ضرر، وین ریت و سایر شاخص‌های کلیدی را محاسبه می‌کند.

کاربرد اصلی بک‌تست در تریدینگ ویو این است که قبل از استفاده از یک استراتژی در معاملات واقعی، بتوانید نقاط ضعف، بهینه‌سازی‌های لازم و میزان اعتمادپذیری آن را بدون ریسک مالی، در یک پلتفرم محبوب، با رابط کاربری ساده شناسایی کنید.

چرا باید بک تست بگیریم؟ 

ابزار بک تست در تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌های تحلیل داده، همچون یک آزمایشگاه پیشرفته عمل می‌کند؛ جایی که معامله‌گران می‌توانند پیش از ورود به بازار واقعی، استراتژی‌های خود را با دقت علمی بررسی کنند. مهم‌ترین مزیت‌های بک تست در تریدینگ ویو عبارتند از:

1. ارزیابی عملکرد استراتژی پیش از معامله واقعی:

با بک‌تست، می‌توان بررسی کرد که یک استراتژی در گذشته چه میزان سود یا زیان داشته و آیا در شرایط مختلف بازار مؤثر بوده است یا خیر.

2. کاهش ریسک و جلوگیری از ضررهای غیرضروری

انجام بک تست در تریدینگ ویو کمک می‌کند پیش از به‌کارگیری سرمایه واقعی، نقاط ضعف استراتژی شناسایی و اصلاح شوند.

3. بهینه‌سازی پارامترهای استراتژی

معامله‌گر می‌تواند تنظیمات اندیکاتورها (مثل RSI، EMA و غیره) را تغییر دهد و ببیند کدام ترکیب در گذشته بهترین نتایج را داده‌است.

4. آشنایی بهتر با رفتار بازار و شرایط مختلف

بک تست در تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌های تحلیلی باعث می‌شود تریدر رفتار قیمت در روندهای صعودی، نزولی و رنج را بهتر درک کند و استراتژی خود را با شرایط مختلف سازگار سازد.

5. صرفه‌جویی در زمان نسبت به تست دستی

ابزارهای بک‌تست خودکار در تریدینگ‌ویو به شما اجازه می‌دهند بدون نیاز به مرور کندل‌به‌کندل نمودار، نتایج را سریع و دقیق ببینید.

6. افزایش اعتمادبه‌نفس در اجرای استراتژی

وقتی تریدر می‌داند که استراتژی‌اش در گذشته عملکرد خوبی داشته، با اطمینان بیشتری معاملات واقعی انجام می‌دهد.

7. امکان بررسی شاخص‌های آماری دقیق

تریدینگ‌ویو در نتایج بک‌تست شاخص‌هایی مانند نرخ برد یا وین ریت (Win Rate)، نسبت سود به ضرر (Profit Factor)، حداکثر افت سرمایه (Drawdown) و بازده کلی را نمایش می‌دهد.

8. مقایسه چند استراتژی مختلف

با بک تست می‌توان عملکرد چند روش مختلف را مقایسه کرد تا بهترین استراتژی متناسب با سبک معاملاتی انتخاب شود.

9. قابلیت شخصی‌سازی با کمک Pine Script

کاربران حرفه‌ای می‌توانند استراتژی‌های اختصاصی خود را با زبان برنامه‌نویسی Pine Script بنویسند و در محیط تریدینگ‌ویو به‌صورت خودکار بک‌تست بگیرند.

10. شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار بدون نیاز به ریسک مالی

بک تست در تریدینگ ویو مانند تمرین در فضای امن است؛ می‌توان تصمیم‌گیری و مدیریت سرمایه را تمرین کرد بدون اینکه سرمایه واقعی در خطر باشد.

آموزش ویدیویی بک تست در تریدینگ ویو

آموزش بک تست در تریدینگ ویو

گفتیم که بک تستینگ بخش اساسی از توسعه یک استراتژی معاملاتی سودآور است. این فرایند به شما امکان می‌دهد قبل از ریسک‌کردن روی سرمایه اصلی، عملکرد سیستم خود را در شرایط قبلی بازار آزمایش کنید. در این بخش، گام‌به‌گام با نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو آشنا خواهیم شد. در پایان، شما قادر خواهید بود استراتژی خود را برای رسیدن به نتایج ایده‌آل، به بهترین شکل تجزیه‌وتحلیل و بهینه‌سازی کنید.

نحوه بک تست گیری در تریدینگ ویو به‌صورت دستی

مرحله ۱: انتخاب نمودار و یک تایم‌فریم مناسب

اولین قدم در روند بک تست در تریدینگ ویو، انتخاب نمودار و تایم فریم مناسب بر اساس سبک معاملاتی شماست:

• اسکالپینگ (Scalping): نمودارهای ۱ دقیقه‌ای (1M) یا ۵ دقیقه‌ای (5M)
• معاملات روزانه (Day Trading): نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای (15M) یا ۱ ساعته (1H)
• نوسان‌گیری (Swing Trading): نمودارهای ۴ ساعته (4H) یا روزانه (1D)

دارایی موردنظر برای آزمایش (سهام، فارکس، کریپتو، شاخص‌ها و غیره) را انتخاب کنید و مطمئن شوید که داده‌های تاریخی، به‌اندازه کافی در دسترس شما قرار دارد.

مرحله ۲: فعال‌کردن ابزار بازپخش

ابزار بازپخش (Bar Replay Tool) در تریدینگ ویو به شما امکان می‌دهد به عقب برگردید و شرایط بازار را به‌صورت زنده شبیه‌سازی کنید. برای این کار

• روی دکمه « Replay» در نوارابزار بالایی کلیک کنید.
• ماوس را روی نمودار قیمت حرکت دهید و روی نقطه‌ای در گذشته که قصد دارید آزمایش خود را از آنجا شروع نماید، کلیک چپ کنید.
• با فعال‌کردن این شاخص، نمودار به عقب می‌رود و حرکات بعدی قیمت را پنهان می‌کند. به این شکل شما می‌توانید فرض کنید حرکات بازار در زمان واقعی اتفاق میفتند.

قابلیت بک تست در تریدینگ ویو به شما امکان می‌دهد سرعت تشکیل کندل‌ها را متناسب با نیاز خود، تنظیم کنید تا فرایند تست استراتژی‌ها بهینه‌سازی شود. برای مثال، درحالی‌که هر کندل ۴ ساعته در حالت عادی به ۴ ساعت زمان نیاز دارد، در بخش بک‌تست می‌توانید گزینه‌های مختلفی از جمله تشکیل ۱۰ کندل در ثانیه (سریع‌ترین حالت)، ۳ کندل در ثانیه، یک کندل در ثانیه، یا حالت‌های کندتر مانند یک کندل در هر ۲، ۳ یا حتی ۱۰ ثانیه را انتخاب کنید.

برای تغییر این تنظیمات کافیست روی گزینه ۱X در نوارابزار زیر نمودار کلیک کرده و سرعت مورد نظر خود را از میان گزینه‌های موجود انتخاب نمایید. این انعطاف‌پذیری به شما امکان می‌دهد تا بسته به نیاز خود، تست‌ها را با سرعت بالا برای بررسی سریع یا با سرعت پایین برای تحلیل دقیق‌تر انجام دهید.

مرحله ۳: اعمال‌کردن استراتژی معاملاتی

اکنون زمان آن رسیده‌است که استراتژی انتخابی خود را روی این نمودار اعمال کنید. فراموش نکنید که یک تریدر حرفه‌ای، کلیه جزئیات مربوط به ستاپ‌های معاملاتی خود را مکتوب می‌کند. هرچه داده‌های بیشتری جمع‌آوری کنید، در آینده تحلیل دقیق‌تری خواهید داشت. از جمله مهم‌ترین نکاتی که حتماً باید هنگام آزمودن یک استراتژی یادداشت کنید می‌توان به این موارد اشاره کرد:

•  شرایط ورود (چه چیزی باعث شروع معامله می‌شود؟)
•  محل حد ضرر (در صورت اشتباه، کجا از بازار خارج می‌شوید؟)
•  هدف کسب سود (هدف اصلی شما از بازکردن این پوزیشن معاملاتی چیست؟)
•  نسبت ریسک به ریوارد (آیا این معامله ارزش انجام‌دادن دارد؟)

مرحله ۴: ثبت پوزیشن‌های معاملاتی متناسب با استراتژی واردشده

اکنون مرحله آزمایش واقعی فرا رسیده‌است. برای حرکت‌دادن قیمت به جلو، روی دکمه «PLAY» ضربه بزنید یا از دکمه « Step Forward» استفاده کنید.

مرحله ۵: تجزیه‌وتحلیل نتایج و بهینه‌سازی استراتژی

پس از اجرای حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ معامله و بک تست در تریدینگ ویو، زمان آن می‌رسد که عملکرد استراتژی خود را تجزیه و تحلیل کنید. در اینجا چند معیار کلیدی برای بررسی وجود دارد:

• نرخ برد یا وین ریت در تریدینگ ویو: چند درصد از کل معاملات شما سودآوری داشته است؟
• نسبت ریسک به ریوارد: میزان پاداش احتمالی معاملاتتان تقسیم بر ریسک یا ضرر احتمالی آن‌ها چقدر است؟
• افت سرمایه: بیشترین میزان کاهش سرمایه شما در بازه زمانی مورد نظر چقدر بوده‌است؟
• شرایط بازار: استراتژی شما در بازارهای دارای روند عملکرد بهتری داشته است یا بازارهای رنج؟

روش بک تست گرفتن در تریدینگ ویو به‌صورت خودکار

علاوه بر روشی که توضیح دادیم، پلتفرم TradingView به شما اجازه می‌دهد به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای، استراتژی خود را با زبان برنامه‌نویسی تخصصی این پلتفرم، کدنویسی کرده و آن را به سایت وارد کنید. برای این کار:

در قسمت پایین سمت چپ نمودار، روی تب «Pine Editor» کلیک کنید. در صفحه جدید، کد استراتژی خود را بسازید یا کدهای قبلی خود را در این بخش اضافه کنید. بعد از انتخاب‌کردن نام مناسب برای آن، روی دکمه «SAVE» بزنید و درنهایت «ADD TO CHART» را انتخاب کنید. اکنون استراتژی شما به نمودار اضافه شده و قابل‌مشاهده خواهد بود.

ویژگی بک تست در تریدینگ ویو با این روش از طریق گزینه «Strategy Tester» انجام می‌شود که در بخش پایینی نمودار قرار دارد. استراتژی تستر در TradingView معیارهای کلیدی عملکرد مانند سود خالص، حداکثر افت سرمایه و درصد معاملات موفق را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج را روی نمودار نمایش می‌دهد. شما می‌توانید با ویرایش پارامترها در «Pine Script» و اجرای مکرر بک‌تست، استراتژی خود را بهینه‌سازی کرده و قبل از استفاده واقعی، آن را ارتقا دهید.

به خاطر داشته باشید که عملکرد بازار در گذشته، نتایج آینده آن را تضمین نمی‌کند. پس، بعد از انجام بک تست در تریدینگ ویو، بهتر است قبل از استفاده از سرمایه واقعی، استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی (دمو) نیز چندین بار تست کنید. نکته مهم بعدی این است که در اکانت رایگان TradingView، برخی امکانات قفل هستند و ممکن است شما هنگام استفاده از این قابلیت‌ها با پیغام «Upgrade Now» مواجه ‌شوید. برای استفاده از این ویژگی‌ها، به اشتراک پریمیوم نیاز دارید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو چگونه است؟

با وجود محدودیت‌های حساب رایگان تریدینگ ویو و عدم‌دسترسی به قابلیت بک تستینگ در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلاً ۴ ساعته)، بسیاری از کاربران به دنبال یافتن راهی برای استفاده از این قابلیت در بازه‌های زمانی مختلف بدون پرداخت هزینه هستند. یکی از ساده‌ترین را‌ه‌های استفاده از اندیکاتور بک تست در تریدینگ ویو به‌صورت رایگان، استفاده از سایت gocharting.com است.

وارد سایت شوید و از منوی «Products» گزینه «Chart» را انتخاب کنید. گزینه «Bar Replay» در بالای این صفحه، عملکردی کاملاً مشابه با بک تست در تریدینگ ویو دارد.

درصورتی‌‌که برای اولین بار از این سایت استفاده می‌کنید، بعد از کلیک روی «Replay» از شما خواسته می‌شود در این پلتفرم ثبت نام کنید.

پس از ثبت نام، وارد حساب کاربری خود شده و به بخش نمودارها مراجعه نمایید. روی «Replay» کلیک کرده و نشانگر ماوس را روی نقطه مورد نظر روی نمودار قرار دهید.

روی تاریخ مورد نظر خود دابل کلیک کنید تا کندل‌های سمت راست آن به‌طور کامل پاک شوند. اکنون باید استراتژی خود را پیاده کنید.

برای مشاهده نتیجه، روی علامت «Refresh» در پایین نمودار ضربه بزنید و روی علامت مثلث در کادر بالای صفحه کلیک کنید تا نمودار به حرکت درآید. اکنون می‌توانید از تمام اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید.

آینده‌نگری هوشمندانه با بک تست در تریدینگ ویو

بک تست در تریدینگ ویو پلی میان ایده‌های خام و معاملات موفق است. در آموزش بک تست در تریدینگ ویو توضیح دادیم که با استفاده از ابزارهای قدرتمند این پلتفرم، می‌توانید استراتژی‌های خود را پیش از ورود به بازار واقعی محک بزنید، نقاط ضعف آن را شناسایی و با اطمینان بیشتری معامله کنید. اگر به دنبال صرفه‌جویی در زمان و هزینه و افزایش شانس موفقیت خود هستید، بک تست در تریدینگ ویو بهترین نقطه شروع برای شماست.

سوالات متداول راجع به بک تست در تریدینگ ویو