اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR چیست و چگونه کار می‌کند؟

«بایست و برگرد» این جمله‌ای است که گاهی تریدرهای ارز دیجیتال نیاز دارند بشنوند تا از ضررهای ناگهانی در امان باشند و سودهای بازار را نیز از دست ندهند؛ اما این جمله را چه کسی می‌تواند بگوید؟ چطور باید نقطه تغییر جهت در بازار را کشف کنیم؟ کافی است اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس یا Parabolic SAR را به نمودارهای تحلیلی خود اضافه کنید. این ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال، مثل چراغ سبز و قرمز در جاده معامله‌گری، به شما کمک می‌کند روندها را شناسایی کنید و نقطه ورود یا خروج مناسب را از دست ندهید. 

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟

اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس (Parabolic SAR) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در درجه اول برای شناسایی نقاط توقف و بازگشت احتمالی روند قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز ویلدر (J. Welles Wilder Jr.) در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

شاخص SAR در نمودار یک دارایی به صورت مجموعه‌ای از نقاط که روی یا زیر قیمت قرار می‌گیرند (بسته به مومنتوم دارایی) نشان داده می‌شود. زمانی که این نقاط از یک سمت قیمت به سمت دیگر جابه‌جا شوند، نشان‌دهنده احتمال تغییر روند و ارسال یک سیگنال ارز دیجیتال «توقف و معکوس شدن» است. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور SAR به‌عنوان ابزاری برای تعیین نقاط ورود و خروج یا حتی به‌عنوان حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده می‌کنند. 

یکی از ویژگی‌های جالب این اندیکاتور این است که فرض می‌کند معامله‌گر همیشه، چه در بازار صعودی و چه نزولی، حضور دارد. این خاصیت باعث شده که پارابولیک سار در سیستم‌های معاملاتی مکانیکی و استراتژی‌های دنبال‌کننده روند، محبوبیت بالایی داشته‌باشد.

شناسایی نقاط ورود و خروج با اندیکاتور پارابولیک سار 

اندیکاتور پارابولیک، طوری طراحی شده که با دنبال کردن تغییر جایگاه نقاط SAR نسبت به قیمت، جهت روند را مشخص و نقاط بالقوه ورود و خروج را به معامله‌گر نشان دهد. برای کار با اندیکاتور سار و شناسایی جهت روند و تغییر آن، شما باید نقاط نمودار را دنبال کنید. کار با این اندیکاتور بسیار ساده است:

• وقتی نقاط از بالای قیمت به زیر کندل‌ها منتقل شوند: نشانه‌ای از آغاز روند صعودی و فرصت خرید است.
• وقتی نقاط از زیر قیمت به بالای کندل‌ها منتقل شوند: نشانه‌ای از آغاز روند نزولی و احتمال فروش یا خروج است.

پارابولیک سار با فرمولی خاص محاسبه می‌شود که در آن مقدار جدید SAR از مقدار قبلی، «عامل شتاب» (AF) و «بالاترین یا پایین‌ترین نقطه روند» به دست می‌آید. فرمول اندیکاتور پارابولیک سار به شکل زیر است:

معاملات تعهدی

در بازارهای صعودی و نزولی ۱۰ برابر بیشتر سود کنید

معامله کنید

SAR جدید = SAR قبلی + AF × (EP − SAR قبلی)

در این فرمول، (EP (Extreme Point بالاترین قیمت در روند صعودی یا پایین‌ترین قیمت در روند نزولی است و AF از مقدار ۰/۰۲ شروع شده و تا حداکثر ۰/۲ افزایش می‌یابد.

البته باید توجه داشته‌باشید که بهتر است اندیکاتور پارابولیک را در بازارهای بدون روند یا بسیار متلاطم استفاده نکنید زیرا ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران آن را با ابزارهایی مثل میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا مکدی (MACD) ترکیب می‌کنند تا احتمال خطا کاهش یابد. همچنین تنظیم درست پارامترهای (Acceleration Factor (AF و Maximum Step متناسب با تایم‌فریم و نوع بازار، می‌تواند دقت سیگنال‌ها را به شکل محسوسی افزایش دهد.

مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار

پارابولیک سار به‌دلیل سادگی و سیگنال‌های واضحی که ارائه می‌دهد، یکی از ابزارهای محبوب میان معامله‌گران روند است، اما مانند هر اندیکاتور دیگری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد.

برخی از مزایای اندیکاتور پارابولیک سار عبارتند از: 

• نمایش ساده روند: SAR به طور موثر جهت یک روند قوی را برجسته می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا در موقعیت‌های سودآور باقی بمانند.
• شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه: این اندیکاتور، هنگامی که قیمت از نقاط اندیکاتور بالاتر می‌رود، سیگنال‌های خرید و هنگام حرکت به پایین، سیگنال‌های فروش ارائه می‌دهد و برای شناسایی فرصت‌های معامله مفید است. 
• قابل استفاده به‌عنوان حدضرر متحرک: این شاخص می‌تواند برای تنظیم سفارشات حد ضرر متحرک استفاده شود و به محافظت از سود و محدود کردن ضررهای احتمالی در هنگام حرکت قیمت کمک کند.

اندیکاتور سار همچنین در بازارهای رونددار و پرنوسان، عملکرد دقیق و قابل‌اعتمادی دارد؛ با این حال، سیگنال‌های کاذب PSAR در بازارهای بدون روند، ممکن است برخی از تریدرها را به اشتباه بیاندازد. همچنین برخی دیگر از معایب این اندیکاتور شامل:

•  نامناسب برای معاملات کوتاه‌مدت: شاخص پارابولیک سار به دلیل نشان دادن تغییرات لحظه‌ای قیمت، ممکن است مناسب‌ترین شاخص برای معاملات بسیار کوتاه‌مدت یا استراتژی‌ اسکلپینگ نباشد.
• نیاز به شناسایی روند: برای استفاده مؤثر از شاخص پارابولیک سار، معامله‌گران باید بتوانند روند کلی بازار را با استفاده از سایر شاخص‌ها یا تحلیل حرکات قیمت شناسایی کنند.
• نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر برای افزایش دقت سیگنال‌ها: سیگنال‌های اندیکاتور SAR ممکن است به تنهایی اعتبار چندانی نداشته‌باشند و معامله‌گران باید آن را در ترکیب با شاخص‌های دیگری مانند میانگین متحرک (MA) استفاده کنند.
• وابستگی حساسیت نتایج به تنظیم پارامترها (AF و Max Step) و تایم‌فریم انتخابی: پارابولیک سار با پارامترهای AF و Max Step کنترل می‌شود که تغییر آن‌ها و انتخاب تایم‌فریم مناسب، سرعت، دقت و میزان خطای سیگنال‌ها را تعیین می‌کند. 

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار (PSAR)

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای شناسایی خط روند قیمت در آینده و نقاط احتمالی تغییر مسیر قیمت استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به‌ویژه برای بازارهای رونددار (صعودی یا نزولی) مناسب است و معمولا سه کاربرد اصلی دارد:

• تعیین جهت روند: قرار گرفتن نقاط زیر قیمت نشانه روند صعودی و قرار گرفتن نقاط بالای قیمت نشانه روند نزولی است.
• شناسایی نقاط ورود و خروج: تغییر محل نقاط از بالا به پایین یا برعکس، هشدار تغییر روند و زمان احتمالی ورود یا خروج از معامله را می‌دهد.
• تنظیم حد ضرر متحرک (Trailing Stop): بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را روی مقدار PSAR قرار می‌دهند تا در صورت تغییر روند، به‌صورت خودکار از معامله خارج شوند و سود خود را حفظ کنند.

این اندیکاتور تقریبا در تمامی بازارهای مالی از بورس و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. 

نکات استفاده از پارابولیک سار در معاملات ارزهای دیجیتال 

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند و نقاط احتمالی تغییر جهت بازار است. این اندیکاتور با نمایش مجموعه‌ای از نقاط بالای قیمت (در روند نزولی) یا زیر قیمت (در روند صعودی)، به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان مناسب ورود، خروج یا جابه‌جایی حد ضرر را تشخیص دهند. 

با این حال، برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر بهتر است این اندیکاتور را با سایر شاخص‌های تحلیلی ترکیب کنید تا اعتبار سیگنال‌ها افزایش پیدا کند. 

سوالات متداول درباره اندیکاتور پارابولیک سار